2025年金融风险管理师期权定价中的流动性风险考量专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期权定价中的流动性风险考量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权定价中，流动性风险主要影响以下哪个核心假设？

A、标的资产价格服从对数正态分布

B、市场无摩擦且交易可连续进行

C、波动率恒定不变

D、无风险利率固定

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险直接挑战了市场无摩擦和交易连续性的假设，因为流动性不足会导致交易无法即时执行或产生显著交易成本。A、C、D是模型的理论假设，与流动性风险无直接关联。知识点：期权定价基本假设。易错点：容易将流动性风险与波动率或利率变化混

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