2025年金融风险管理师期权定价中的参数敏感性分析专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期权定价中的参数敏感性分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在其他条件不变的情况下，当标的资产价格上升时，看涨期权的Delta值会如何变化？

A、保持不变

B、上升

C、下降

D、先上升后下降

【答案】B

【解析】正确答案是B。看涨期权的Delta值衡量的是期权价格对标的资产价格变化的敏感性。当标的资产价格上升时，看涨期权变得更加实值，其Delta值会趋近于1，因此会上升。知识点：期权希腊字母中的Delta。易错点：考生可能误认为Delta值恒定，忽略了其随标的资产价格变化的

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