2025年金融风险管理师期权定价与风险度量中的希腊字母专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期权定价与风险度量中的希腊字母专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权风险度量中，Delta衡量的是？

A、期权价格对标的资产价格波动的敏感度

B、期权价格对标的资产价格变动的敏感度

C、期权价格对时间流逝的敏感度

D、期权价格对利率变动的敏感度

【答案】B

【解析】正确答案是B。Delta是衡量期权价格对标的资产价格变动敏感度的指标，表示标的资产价格每变动一个单位，期权价格变动的幅度。A选项描述的是Vega，C选项描述的是Theta，D选项描述的是Rho。知识点：希腊字

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