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2025年金融风险管理师流动性风险模型构建专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险模型中，流动性覆盖率（LCR）的核心目标是确保银行拥有足够的优质流动性资产，以应对多长时间的短期流动性压力？

A、7天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的流动性监管指标，要求银行持有足够的高质量流动性资产（HQLA），以覆盖30天内的净现金流出量。A选项7天是净稳定资金比率（NSFR）的短期压力情景，C和D选项时间过长，不符合LCR的设计初

妙笔如花

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