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2025年特许金融分析师时间序列模型的平稳性与非平稳性转换专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师时间序列模型的平稳性与非平稳性

转换专题试卷及解析

2025年特许金融分析师时间序列模型的平稳性与非平稳性转换专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在时间序列分析中，平稳性是指什么？

A、序列的均值和方差随时间变化

B、序列的均值和方差不随时间变化

C、序列的自相关函数随时间变化

D、序列的周期性波动显著

【答案】B

【解析】正确答案是B。平稳性要求时间序列的均值和方差保持稳定，不随时间变

化。A选项描述的是非平稳序列的特征；C选项中自相关函数应仅与时间间隔有关，而

非时间点；D选项周期性波动与平稳性无直接关系。知识点：平稳性定义。易错点：混

淆平稳性与周期性或趋势性。

2、以下哪种方法常用于检验时间序列的平稳性？

A、OLS回归

B、ADF检验

C、格兰杰因果检验

D、协整检验

【答案】B

【解析】正确答案是B。ADF检验（增广迪基福勒检验）是检验单位根和平稳性的

常用方法。A选项用于回归分析；C选项用于因果关系检验；D选项用于检验非平稳序

列的长期均衡关系。知识点：平稳性检验方法。易错点：混淆ADF检验与协整检验的

用途。

3、非平稳时间序列转换为平稳序列的常见方法是什么？

A、取对数

B、差分

C、标准化

D、移动平均

【答案】B

【解析】正确答案是B。差分是消除趋势和季节性、将非平稳序列转换为平稳序列

的主要方法。A选项用于稳定方差；C选项用于消除量纲影响；D选项用于平滑数据。

知识点：非平稳性转换。易错点：误认为取对数可直接实现平稳性。

4、随机游走序列属于哪种类型？

2025年特许金融分析师时间序列模型的平稳性与非平稳性转换专题试卷及解析2

A、平稳序列

B、非平稳序列

C、周期性序列

D、白噪声序列

【答案】B

【解析】正确答案是B。随机游走序列的方差随时间增大，属于非平稳序列。A选

项与事实相反；C选项描述的是周期性特征；D选项白噪声是平稳序列。知识点：随机

游走性质。易错点：混淆随机游走与白噪声。

5、AR(1)模型中，若自回归系数为0.8，序列是否平稳？

A、平稳

B、非平稳

C、无法判断

D、取决于常数项

【答案】A

【解析】正确答案是A。AR(1)模型平稳的条件是自回归系数绝对值小于1，0.8满

足该条件。B选项错误；C选项不适用；D选项常数项不影响平稳性。知识点：AR模

型平稳性条件。易错点：忽略系数绝对值限制。

6、以下哪种现象表明序列可能非平稳？

A、自相关函数快速衰减

B、偏自相关函数截尾

C、序列存在明显趋势

D、残差为白噪声

【答案】C

【解析】正确答案是C。趋势是非平稳性的典型表现。A和B选项是平稳序列的特

征；D选项表明模型拟合良好。知识点：非平稳性识别。易错点：误将趋势视为周期性。

7、协整关系存在于什么类型的序列之间？

A、两个平稳序列

B、两个非平稳序列

C、一个平稳和一个非平稳序列

D、任意序列

【答案】B

【解析】正确答案是B。协整关系描述非平稳序列的长期均衡关系。A和C选项不

符合定义；D选项过于宽泛。知识点：协整概念。易错点：混淆协整与相关性的区别。

8、季节性差分主要用于处理什么问题？

A、趋势

2025年特许金融分析师时间序列模型的平稳性与非平稳性转换专题试卷及解析3

B、季节性

C、异方差

D、自相关

【答案】B

【解析】正确答案是B。季节性差分专门用于消除季节性影响。A选项需用普通差

分；C选项需用对数变换；D选项需用ARMA模型。知识点：季节性处理。易错点：混