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2025年金融风险管理师压力测试与流动性风险监管指标（LCR_NSFR）的关联分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力测试与流动性风险监管指标

（LCR_NSFR）的关联分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师压力测试与流动性风险监管指标（LCR_NSFR）的关联分

析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、流动性覆盖率（LCR）的核心目标是确保银行在短期流动性压力情景下持有足

够的优质流动性资产，以覆盖多少天的净现金流出？

A、10天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR要求银行持有的高质量流动性资产（HQLA）足以覆

盖30天的净现金流出，这是巴塞尔协议III明确规定的短期流动性监管标准。A选项

10天过短，C、D选项60天和90天则属于中长期流动性监管指标（如NSFR）的范

畴。知识点：LCR定义与监管要求。易错点：容易将LCR的30天期限与NSFR的1

年期限混淆。

2、净稳定资金比率（NSFR）主要衡量银行长期流动性风险，其计算公式中的稳定

资金来源不包括以下哪项？

A、零售存款

B、同业拆借资金

C、资本

D、长期债务

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR要求银行拥有足够的稳定资金支持其长期资产，稳

定资金包括零售存款、资本和长期债务等。同业拆借资金通常属于短期不稳定资金，不

被计入稳定资金来源。A、C、D选项均属于典型的稳定资金来源。知识点：NSFR的

稳定资金构成。易错点：容易误将所有资金来源都视为稳定资金。

3、压力测试在流动性风险管理中的作用不包括以下哪项？

A、评估银行在极端市场条件下的流动性状况

B、验证LCR和NSFR等监管指标的稳健性

C、替代日常流动性监测指标

D、制定应急流动性计划

【答案】C

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【解析】正确答案是C。压力测试是流动性风险管理的重要工具，用于评估极端情

况下的流动性风险（A）、验证监管指标的有效性（B）和制定应急计划（D），但不能

替代日常流动性监测指标。日常监测是持续性的，而压力测试是情景性的。知识点：压

力测试的功能与局限性。易错点：容易高估压力测试的作用，忽视其与日常监测的互补

性。

4、在LCR计算中，以下哪类资产属于一级高质量流动性资产（HQLA）？

A、公司债券

B、股票

C、国债

D、抵押贷款支持证券

【答案】C

【解析】正确答案是C。一级HQLA包括国债、央行票据等无风险或极低风险的资

产。公司债券（A）、股票（B）和抵押贷款支持证券（D）通常属于二级HQLA或不符

合HQLA标准。知识点：HQLA的分类标准。易错点：容易混淆一级和二级HQLA的

划分标准。

5、NSFR与LCR的主要区别在于？

A、NSFR关注短期流动性，LCR关注长期流动性

B、NSFR关注长期流动性，LCR关注短期流动性

C、两者都关注短期流动性

D、两者都关注长期流动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR衡量银行1年以上的长期流动性稳定性，而LCR关

注30天内的短期流动性风险。A选项描述相反，C、D选项均不准确。知识点：LCR

与NSFR的时间维度差异。易错点：容易混淆两者的时间范围。

6、在压力测试中，以下哪项情景不属于流动性风险压力测试的典型情景？

A、存款大量流失

B、市场流动性枯竭

C、信用评级下调

D、利率大幅上升

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性风险压力测试通常包括存款流失（A）、市场流动性

枯竭（B）和信用评级下调（C）等情景。利率大幅上升（D）更多属于利率风险压力测

试的范畴。知识点：流动性风险压力测试的典型情景。易错点：容易将不同类型风险的

压力测试情景混淆。

7、LCR计算中的净现金流出不包括以下哪项？

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A、零售存款流失