第14章面板数据模型.pptVIP

1-321-32第14章面板数据模型*第1页，共34页，星期日，2025年，2月5日前言什么是面板数据(PanelData)？面板数据的特征与优势？面板数据模型的分类：静态与动态。静态、动态面板数据模型如何进行估计？以及估计量性质如何？《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著*第2页，共34页，星期日，2025年，2月5日§14.1面板数据模型其中：和分别表示消费和收入。表示两个观测个体。为经典误差项。例1.居民消费行为分析将城镇居民和农村居民的时间序列数据组成面板数据，那么模型(5.1.1)可以表述为：(14.1.1)(14.1.2)一、面板数据模型《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著*第3页，共34页，星期日，2025年，2月5日例2.农村居民收入分析(14.1.3)面板数据：多个观测对象的时间序列数据所组成的样本数据。反映不随个体变化的时间上的差异性，被称为时间效应。反映不随时间变化的个体上的差异性，被称为个体效应《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著*第4页，共34页，星期日，2025年，2月5日面板数据的基本特征：其数据结构的二维性。时间序列数据横截面数据二、面板数据的特征及优势图14.1.1变量X的面板数据结构《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著*第5页，共34页，星期日，2025年，2月5日面板数据的优势：1.扩大信息量，增加估计和检验统计量的自由度。2.有助于提供动态分析的可靠性。3.有助于反映经济结构、经济制度的渐进性变化。4.面板数据模型有助于反映经济体的结构性特征。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著*第6页，共34页，星期日，2025年，2月5日三、面板数据模型的混合估计其中：(14.1.5)为经典误差项面板混合OLS估计：直接把各时间序列或各横截面数据混合起来进行估计。对于模型(14.1.3)，假定个体效应和时间效应为0，则模型为：缺陷：假定个体间和不同时点的经济关系是同质的。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著*第7页，共34页，星期日，2025年，2月5日举例：基于中国28个省市自治区1995～2005年的面板数据，估计的结果为：t统计值202.273017.25205.7464－3.1736p值0.00000.00000.00000.0017(14.1.6)《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著*第8页，共34页，星期日，2025年，2月5日§14.2固定效应与随机效应(14.2.1)固定效应：如果个体效应或时间效应与模型中的解释变量相关。静态面板数据模型：解释变量中不含被解释变量滞后项的模型。例如(14.2.1)。面板数据模型的一般形式：随机效应：如果个体效应或时间效应与模型中的解释变量不相关。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著*第9页，共34页，星期日，2025年，2月5日§14.3静态面板数据模型的估计OLS估计量：有偏的，非一致的。本质问题：个体效应（或时间效应）的内生性。其BLUE是最小二乘虚拟变量（LSDV）法。1、LSDV估计方法

基本思想：