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Beta猎手系列之十三：多种类、多周期事件化的开放式择时框架.docx

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    内容目录

    一、择时策略框架构建 4

    传统择时策略的构建流程 4

    全自动择时框架结构介绍 4

    二、全流程择时框架结构 5

    择时框架第一层：数据选择 5

    择时框架第二层：指标预处理+用法判断 5

    择时框架第三层：事件化处理 7

    三、择时框架测试 8

    择时框架效果测试——以中证A500指数为例 8

    各宽基指数上测试效果 11

    行业指数上的回测效果 16

    总结 16

    风险提示 17

    附录 17

    图表目录

    图表1：事件驱动型择时策略的一般构建流程 4

    图表2：回测指标集情况 5

    图表3：择时框架第一层流程 5

    图表4：数据格式

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