分形视域下碳金融资产期权定价的理论拓展与实证研究.docx

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分形视域下碳金融资产期权定价的理论拓展与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球对气候变化问题的关注度不断提高,碳金融市场作为应对气候变化的重要手段之一,近年来得到了迅猛发展。碳金融市场为企业提供了一种经济有效的减排方式,通过市场机制的作用,激励企业采取更加积极的减排措施,从而推动全球经济向低碳转型。碳期权作为碳金融市场中的重要衍生工具,具有风险管理、价格发现和投资套利等多种功能,在碳金融市场中发挥着关键作用。准确对碳期权进行定价,不仅能够帮助投资者合理评估投资机会,还能为金融机构的风险管理和市场的稳定运行提供有力支持。

传统的期权定价模型,如Black-Scholes模型

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