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基于有效矩估计的中国国债利率期限结构CIR模型深度剖析与应用研究.docx

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    基于有效矩估计的中国国债利率期限结构CIR模型深度剖析与应用研究

    一、引言

    1.1研究背景与动因

    国债市场在金融市场体系中占据着关键地位，其作为国家信用的直接体现，是政府筹集资金、调控宏观经济的重要手段，也是投资者进行资产配置和风险管理的重要工具。中国国债市场自上世纪80年代恢复发行以来，历经多年发展，已取得显著成就。

    在市场规模上，中国国债市场持续扩张。近年来，国债发行规模稳步增长，市场存量不断攀升。截至[具体年份]，国债余额已超过[X]万亿元，在全球债券市场中位居前列，成为全球第二大债券市场。国债品种日益丰富，涵盖记账式国债、电子式国债、凭证式国债等多种类型，满足了不同投资者的

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