基于因子Copula模型的金融市场尾部相依性与风险度量研究.docx

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2025-07-27 发布于上海
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基于因子Copula模型的金融市场尾部相依性与风险度量研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化进程不断加速的当下，金融市场作为经济体系的核心枢纽，其重要性日益凸显。金融市场不仅为企业和个人提供了资金融通的渠道，促进了资本的有效配置，还在宏观经济调控中发挥着关键作用。然而，金融市场的复杂性也与日俱增，各类风险相互交织、相互影响，使得金融市场的稳定性面临严峻挑战。例如，2008年的全球金融危机，由美国次贷危机引发，迅速蔓延至全球金融市场，导致众多金融机构倒闭，股市暴跌，实体经济遭受重创，给全球经济带来了巨大的损失。这一事件充分暴露了金融市场风险的复杂性和危害性，也让人们深刻认识到