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Copula函数在投资组合风险VaR评估中的应用与优化研究.docx

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    Copula函数在投资组合风险VaR评估中的应用与优化研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在全球金融市场日益复杂和紧密相连的当下，投资组合风险管理已成为金融领域的核心议题之一。投资者们面临着来自不同资产类别、市场环境以及宏观经济因素等多方面的风险挑战，如何在追求收益的同时有效地管理风险，成为了他们实现投资目标的关键所在。例如，在2008年全球金融危机期间，许多投资者由于未能充分评估投资组合的风险，导致资产大幅缩水，这一事件凸显了投资组合风险管理的重要性和紧迫性。

    Copula函数作为一种强大的金融分析工具，能够有效捕捉多个随机变量之间的非线性相依关系，为投资组合风险管理提供了全新的视

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