基于LSTM-Transformer的外汇风险测算.pdf

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摘要

汇率表示两国货币的相对价格.其发展经历了金本位制、布雷顿森林体系、

牙买加协议至今的多元化货币时代汇率波动影响着投资者持有的外汇资产价

.

值.自2015年人民币加入SDR以来,人民币国际化进一步推进,汇率波动频率

幅度加大.2020年疫情时代的来临使得汇率的波动剧烈程度进一步上升,投资

者面对频繁的外汇波动,需要合理的外汇风险测算与管理.

本文设计了一种结合LSTM模型结构与Transformer

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