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基于VaR的系统性风险建模与求解策略.pdf

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    摘要

    在金融系统中，金融机构通过相互持有债权债券维持着彼此的金融关系，这

    种金融关系往往可以抽象地表示成借贷矩阵由于这种相互依存的借贷关系，金

    .

    融系统遭遇外部冲击时会产生一种具有传染性的系统性风险，从而引发连锁反

    应.要衡量这种系统性风险，往往需要计算清算向量，即金融周期结束时每家金

    融机构所偿还的真实债务数额.要计算清算向量，则需要借贷矩阵这个关键参

    数.在现实生活中，由于信

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