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基于DCC-GARCH-CoVaR模型的我国银行业风险溢出效应研究.pdf

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    摘要

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    2008年美国次贷危机触发了一场全球金融危机，这场危机对全球各国的经

    济体系造成了深远的影响，金融危机的发生使得人们意识到了对于系统性风险溢

    出的监管缺失，同时银行业的风险溢出也成为了金融风险研究的焦点之一。在“十

    三五”规划时期内，我国政府采取了强有力的政策对商业银行的监管进行补充，

    在政府出台的资管新规和各项细则下，我国金融机构的资产管理业务更加透明和

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