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精算模型课程教学大纲 课程英文名称：ACTUARIAL MODELS 课程编号：0500731, 0500732 学分：9 学时：144 一、课程教学对象 精算专业3年级学生 二、课程性质及教学目的 课程性质：核心专业课 教学目的：通过本课程的教学，使学生掌握各种常见的精算数学建模及其求解方法, 并通过这些模型及其求解问题的教学，培养学生将金融领域的实际问题转化为精算模型的能 力，为今后设计合理的保险条款打下坚实基础。 三、对先修知识的要求 要求学生熟练掌握高等数学 四、课程的主要内容、基本要求和学时分配建议（总学时数: 144 ） 知识模块 知识点 要求 学时 学习方式 课外学 习要求 生存分析的基 本函数及生存 模型 1.1生存分析的基本函数 A 2 课堂讲授 1.2参数生存模型举例 B 2 课堂讲授 1.3条件随机变量的分布 A 4 课堂讲授 L4多元生存模型 A 4 课堂讲授 生命表 2.1生命表及其内容 B 4 课堂讲授 2.2相邻整数年龄的死亡分布 A 4 课堂讲授 2.3选择一终极生命表 B 2 课堂讲授 理赔额和理赔 次数的分布 3.1损失额分布 A 4 课堂讲授 3.2理赔额分布 A 4 课堂讲授 3.3理赔次数的分布 A 4 课堂讲授 短期个体风险 4.1个体保单的理赔分布 A 2 课堂讲授 模型 4.2总理赔额的分布——卷积法 A 2 课堂讲授 4.3总理赔额的分布——矩母函数 法 A 2 课堂讲授 4.4总理赔额分布的正态近似 A 2 课堂讲授 短期聚合风险 模型 5.1理赔总量模型 B 2 课堂讲授 5.2复合泊松模型 A 2 课堂讲授 5.3聚合理赔量的近似模型 A 2 课堂讲授 5.4个体风险模型与复合泊松模型 的关系 A 2 课堂讲授 破产模型 6.1盈余过程与破产概率 A 2 课堂讲授 6.2总理赔过程 A 2 课堂讲授 6.3连续时间终极破产概率的计算 A 2 课堂讲授 6.4破产概率与调节系数 A 2 课堂讲授 6.5离散时间破产模型 A 2 课堂讲授 6.6最优再保险与调节系数 A 2 课堂讲授 6.7布朗运动与盈余过程 A 2 课堂讲授 经验模型 7.1数据类型 B 2 课堂讲授 7.2完整数据情况下的经验分布函 数估计 A 2 课堂讲授 7.3非完整数据情况下的经验分布 函数估计 A 2 课堂讲授 7.4核密度估计 A 2 课堂讲授 7.5大样本数据下的经验分布函数 估计 A 2 课堂讲授 参数模型的估 计 8.1完整数据情况下参数的点估计 A 2 课堂讲授 8.2非完整数据情况下参数的点估 计 A 2 课堂讲授 8.3区间估计和方差 A 4 课堂讲授 8.4多变量的参数模型 A 2 课堂讲授 参数模型的检 验和选择 9.1模型的直观选择 B 2 课堂讲授 9.2分布的拟合优度检验 A 4 课堂讲授 9.3最优模型的选择 A 4 课堂讲授 修匀理论 10」修匀法概述 B 2 课堂讲授 10.2表格数据修匀 A 4 课堂讲授 10.3参数修匀 A 4 课堂讲授 信度理论 H.1有限波动信度 A 2 课堂讲授 11.2贝叶斯信度 A 4 课堂讲授 11.3最大精度信度模型 A 4 课堂讲授 1L4经验贝叶斯信度参数估计 A 4 课堂讲授 随机模拟 12.1均匀分布随机数与伪随机数 课堂讲授 12.2 一般分布随机数 4 课堂讲授 12.3模拟样本的容量 2 课堂讲授 12.4 Bootstr熟练掌握p模拟 2 课堂讲授 12.5 MCMC 模拟 2 课堂讲授 12.6精算建模中的随机模拟实例 2 课堂讲授 五、指定教材 中国精算师协会，《精算模型》，中国财政经济出版社，2010 六、考核方式 平时成绩30%,考试成绩占70%