《应用随机过程》课程教学大纲（本科）.pdfVIP

应用随机过程 一、课程说明 课程名称：应用随机过程 Applied Stochastic Processes 课程类别：选修课程 学时/学分：48/3 先修课程：数学分析、高等代数、概率论、 适用专业：统计学 教材、教学参考书： Introduction to Probability Models (第九版), S.M. Ross, 2007 A First Course In Stochastic Processes (第二版)， S.Karlin, H.M.Taylor, 1975 应用随机过程， 林元烈编著，清华大学出版社，2011 4 ．应用随机过程，钱敏平，龚光鲁， 北京大学出版社， 1998 二、课程设置的目的意义 应用随机过程是统计学专业的一门主干课程，也是分析随机现象的一个主要工具。 通过该课程的教学，旨在让学生掌握随机过程的基本概念和主要基础理 ，接触前沿数 学，并且能够应用随机过程的基本理论和基本方法去刻画和研究实际问题中的随机现象。 三、课程的基本要求 知识要求：了解随机过程的基本概念和理论，具有特殊性质和广泛应用的几类随机 过程，包括 Poisson 过程，更新过程，Markov 链和 Brwonian 运动。 能力要求：通过该课程的学习，学生能掌握随机过程的基础知识，提高抽象思维能 力和逻辑推理能力。 素质要求：能够运用随机过程的知识去建模和研究实际问题中的随机现象，以及提 高学生应用相关学科中的数学方法、思想和处理问题的能力。 四、教学内容、重点难点及教学设计 学时分配 教学方案 章节 教学内容 总学时 教学重点 教学难点 讲课 实践 设计 概率空间、矩母函数 概率空间、矩 矩母函数和 与特征函数、条件期 母函数和特 特征函数的 第 1 章 望；随机变量序列的 4 4 0 征函数的定 性质、条件期 收敛性与极限定 义及性质、极 望、收敛性、 双语教学(英 理等 限定理 极限定理 文板书、中 随机过程的 文解释) 随机过程的基本概念 概念、数字特 随机过程的有 第二章 和例子、随机过程的 4 4 　0 征有限维分 限维分布族 分类 布族 学时分配 教学方案 章节 教学内容 总学时 教学重点 教学难点 讲课 实践 设计 Possion 过程的定义及 Possion 过程 Possion 过程 第 3 章 性质、P