金融计量学-全套PPT课件.pptx

第一章 导论 ;;1.1金融计量学概述 1.2收益率计算 1.3常见的统计分布 1.4 收益率的分布特征 1.5 R软件和Python软件介绍 1.6专题：金融数据的可视化 ;金融计量学概述 ;;;;收益率计算;;;;;;;;常见的统计分布;;;;;;收益率的分布特征;;;;;;;;;R软件和Python软件介绍;;;;;;;;;;;;专题1.6 金融数据的可视化 —基于新冠疫情间中美股市波动的对比分析;;;;;;;;;;;;The ending;第二章 金融时间序列线性模型;;;2.1 相关性和平稳性 2.2 简单自回归模型 2.3 简单移动平均模型 2.4 简单ARMA模型 2.5 单位根非平稳时间序列 2.6 季节模型组合风险测度 2.7 长记忆时间序列模型 专题2：基于ARIMA模型的中国居民消费价格指数预测; 相关性和平稳性;;;;;;;;;;;;;;;;;;;简单自回归模型;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;简单移动平均模型;;;;;;;;;;;;;;;简单ARMA模型;;;;;;;;单位根非平稳时间序列;;;;;;;;;季节模型;;;;;;;;;;;长记忆时间序列模型;;;;;;基于ARIMA模型的中国居民消费价格指数预测;;;;;;;;;;The ending;第三章 协整与向量自回归模型;;;3.1 协整分析 3.2 向量自回归（VAR）模型 3.3 格兰杰因果检验 3.4 VAR模型与脉冲响应函数 3.5 VAR模型与方差分解 3.6 结构向量自回归（SVAR）模型 3.7 TVP-VAR模型 3.8 专题3 中国资本市场与货币政策的协同关系研究;协整分析 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 向量自回归(VAR)模型;;;;;;;;;;;;; 格兰杰因果检验;;;;VAR模型与脉冲响应函数;;;;;;;;;;VAR模型与方差分解;;;;;结构向量自回归（SVAR）模型;;;;;;;;TVP-VAR模型;;;;专题3 中国资本市场与货币政策的协同关系研究;;;;;;;;;;;The ending;第四章 GARCH族模型 ;;;4.1波动率模型的特征及结构 4.2 ARCH模型 4.3 GARCH模型 4.4 IGARCH模型 4.5 GARCH-M模型 4.6 指数GARCH模型 4.7 TGARCH模型 4.8 APARCH模型 4.9基于GARCH模型的沪深300指数建模与应用;波动率模型的特征及结构;;;;;;;; ARCH模型;;;;;;;;;;;;; GARCH模型;;;;;;;;;;;;;; IGARCH模型;;;; GARCH-M模型;;;;;; 指数GARCH模型;;;;; TGARCH模型;;;;; APGARCH模型;;;;;专题4 基于GARCH模型的沪深300指数建模与应用;;;;;;;;;;;;;;;The ending;第五章 极值事件与金融风险计量;;5.1 极值事件概述 5.2 金融风险计量指标VaR和ES 5.3 风险度量制 5.4 基于GARCH模型的VaR计算 5.5 基于极值理论的VaR计算 5.6 系统???金融风险计量模型 5.7 事件研究法与金融风险 专题5 中国系统性金融风险评估报告 ;极值事件概述;;;;;;金融风险计量指标VaR和ES;;;;;;风险度量制;;;;;;;基于GARCH模型的VaR计算;;;;;;;;;基于极值理论的VaR计算;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 系统性金融风险计量模型 ;;;;;;;;;;;;;;;;;; 事件研究法与金融风险;;;;;;;;;专题5 中国系统性金融风险评估报告;;;;;;;;The ending;第六章 copula与金融计量 ;;;6.1 Copula函数的定义及性质 6.2 Copula函数与相关性 6.3 常用的Copula函数 6.4 Copula函数的估计方法 6.5 Copula函数与金融风险计量 6.6 专题6 基于GARCH-Copula模型的投资组合风险测度;Copula函数的定义及性质 ;;;;;; Copula函数与相关性;;;;; 常用的Copula函数;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Copula函数的估计方法;;;;;;;;;;;;;Copula函数与金融风险计量;;;;;;;;;;专题6 基于GARCH-Copula模型的投资组合风险测度;;;;;;;;;The ending;第七章 分位数回归与金融计量 ;;7.1 分位数回归模型概述 7.2 分位数回归模型 7.3 分位数回归模型的估计方法 7.4 分位数回归估计值的解释 7.5