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2021贵州银行从业资格考试真题卷（8） 本卷共分为 1大题50小题，作答时间为 180分钟，总分 100分， 60分及格。 一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一 个最符合题意） 1.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%， 则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为__。 A．0.02%，0.04% B．0.03%，0.03% C．0.02%，0.03% D．0.03%，0.04% 2.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。 A．资产风险管理模式 B．负债风险管理模式 C．全面风险管理模式 D．内部管理模式 第1页 共19页 3.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man 的Z 计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概 率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是__。 A．息税前利润/总资产 B．销售额/总资产 C．留存收益/总资产 D．股票市场价值/债务账面价值 4. 《巴塞尔新资本协议》为了强调披露政策的严格性和及时性， 提出了四点基本原则，以下不属于四点基本原则的是__。 A．由董事会批准 B．应该包括如何决定披露内容的方法 C．对披露过程需要实施外部监管 D．应由专门程序评估披露的适当性，包括披露是否有效和披露是 否及时 5.商业银行的__承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保 商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类 市场风险。 A．高级管理层 B．股东大会 第2页 共19页 C．监事会 D．董事会 6.假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据《巴塞 尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为__。 A．0.05% B．0.04% C．0.03% D．0.02% 7. 《巴塞尔新资本协议》通过降低__要求，鼓励商业银行采用__ 技术。 A．监管资本，高级风险量化 B．经济资本，高级风险量化 C．会计资本，风险定性分析 D．注册资本，风险定性分析 8.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的 利率曲线，这些具有代表性的品种称为__，因此具有可操作性。 A．指标债券 B．指标利率 第3页 共19页 C．指标汇率 D．指标股票 9.在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是__。 A．合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债 能力，因而能够满足债权人的分析要求 B．母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立 的法律主体，而不是针对经济主体 C．合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供 依据 D．合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的 股东服务 10.定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于__。 A．所使用的数据源不同 B．所使用的测试方法不同 C．适用范围不同 D．使用成本不同 11.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序。然后以 客户累计百分比为横轴、__为纵轴，分别做出理想评级模型、实 第4页 共19页 际评级模型、随机评级模型三条曲线。 A．违约客户累计百分比 B．违约客户数量 C．未违约客户累计百分比 D．未违约客户数量 12.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是__。 A．集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资 源雄厚的大中型商业银行 B．集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、 模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素 C．分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能 D．分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息 13.在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的 缺点不包括__。 A．过分依赖于外部评级 B．没有考虑到不同资产间的相关性 C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给 100%的风险权重， 缺乏敏感性 D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险 第5页 共19页 敏感性 14.在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是__。 A．ROC