线性回归分析的扩展.pdf

线性回归分析的扩展线性回归分析的扩展 线性回归分析的扩展线性回归分析的扩展 一、一、引言引言：放宽经典模型的假设：放宽经典模型的假设 一一、、引言引言：：放宽经典模型的假设放宽经典模型的假设 二、二、多重共线性多重共线性 二二、、多重共线性多重共线性 三、三、异方差性异方差性 三三、、异方差性异方差性 四、四、序列相关序列相关 四四、、序列相关序列相关 五、五、设定误差设定误差 五五、、设定误差设定误差 一、一、引言引言：放宽经典模型的假设：放宽经典模型的假设 一一、、引言引言：：放宽经典模型的假设放宽经典模型的假设 引言引言：放宽经典模型的假设：放宽经典模型的假设 引言引言：：放宽经典模型的假设放宽经典模型的假设 经典正态线性回归模型经典正态线性回归模型 （（CNLRM）的假定）的假定 经典正态线性回归模型经典正态线性回归模型 （（ ））的假定的假定 （一（一））关于模型的假定关于模型的假定 （（一一））关于模型的假定关于模型的假定 1. 回归模型对参数而言是线性的回归模型对参数而言是线性的 回归模型对参数而言是线性的回归模型对参数而言是线性的 2. 模型是正确设定的模型是正确设定的 模型是正确设定的模型是正确设定的 （二（二））关于解释变量的假定关于解释变量的假定 （（二二））关于解释变量的假定关于解释变量的假定 3. 解释变量解释变量X是确定性变量是确定性变量 解释变量解释变量 是确定性变量是确定性变量 4. 若若X是随机的是随机的，则误差项与，则误差项与X不相关不相关 若若 是随机的是随机的，，则误差项与则误差项与 不相关不相关 5. 解释变量的取值有足够变异解释变量的取值有足够变异 解释变量的取值有足够变异解释变量的取值有足够变异 6. 解释变量之间不存在完全的线性关系解释变量之间不存在完全的线性关系 解释变量之间不存在完全的线性关系解释变量之间不存在完全的线性关系 引言引言：放宽经典模型的假设：放宽经典模型的假设 引言引言：：放宽经典模型的假设放宽经典模型的假设 经典正态线性回归模型经典正态线性回归模型 （（CNLRM）的假定）的假定 经典正态线性回归模型经典正态线性回归模型 （（ ））的假定的假定 （三（三））关于误差项的假定关于误差项的假定 （（三三））关于误差项的假定关于误差项的假定 7. 对于给定的对于给定的X，误差项均值为，误差项均值为0 对于给定的对于给定的 ，，误差项均值为误差项均值为 8. 对于给定的对于给定的X，误差项方差相等，误差项方差相等 对于给定的对于给定的 ，，误差项方差相等误差项方差相等 9. 对于给定的对于给定的X，误差项之间不存在序列相关，误差项之间不存在序列相关 对于给定的对于给定的 ，，误差项之间不存在序列相关误差项之间不存在序列相关 10.误差项服从正态分布误差项服从正态分布 误差项服从正态分布误差项服从正态分布 引言引言：放宽经典模型的假设：放宽经典模型的假设 引言引言：：放宽经典模型的假设放宽经典模型的假设 假定假定3和和4在联立在联立 假定假定 和和 在联立在联立 放宽的假定放宽的假定 相应的问题相应的问题 放宽的假定放宽的假定 相应的问题相应的问题 方程模型中讨论方程模型中讨论 方程模型中讨论方程模型中讨论 假定假定1、、2 假定假定 、、 模型设定问题模型设定问题 模型设定问题模型设定问题