国泰安算法交易介绍（2010-01-28）.pptVIP

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2018-05-06 发布于河南
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国泰安算法交易介绍（2010-01-28）.ppt

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国泰安算法交易介绍（2010-01-28）

* * * * * * * * * * 可选择的策略有： VWAP、 VP、TWAP、 Sniper、Schedule，MOC，MP 策略参数根据策略的不同，有些参数不可用 * 母单监控 * 子单监控注：买入600028，下单量1000000，VWAP算法，开始时间：10：20，结束时间：15：00 * 成交量监控注：买入601398，下单量1000000，Schedule算法，开始时间：10：23，结束时间：15：00 * 价格监控注：买入601939，下单量1000000，VWAP算法，限价：市场均价，容忍度：0% * 偏离率监控注：买入601398，下单量1000000，VWAP算法，限价：市场均价，容忍度：0% 均价偏离度=（市场均价-成交均价）/市场均价 *100% 初始偏离度=（初始价-成交均价）/初始价 *100% * 买入：均价偏离度=（市场均价-成交均价）/市场均价 *100% 卖出：均价偏离度=（成交均价-市场均价）/市场均价 *100% 买卖合并后均价偏离度描述统计 GTA 某机构平均 0.001% 平均 -0.0408% 标准误差 0.002% 标准误差 0.0066% 中位数 0.010% 中位数 -0.0380% 众数 0.010% 众数 0.0000% 标准差 0.253% 标准差 0.6772% 方差 0.001% 方差 0.0046% 最小值 -4.180% 最小值 -9.8372% 最大值 3.830% 最大值 8.6886% 观测数 26437 观测数 10529 0的概率 63.27% 0的概率 41.8% 完成率均值 92.02% 完成率均值无均价偏离度区间概率累计概率频数区间下限区间上限 GTA算法交易数据某机构实际交易数据 GTA算法交易数据某机构实际交易数据 GTA算法交易数据某机构实际交易数据 -100.00% -1.00% 0.67% 1.19% 0.67% 1.19% 178 125 -1.00% -0.90% 0.17% 0.76% 0.85% 4.63% 46 80 -0.90% -0.80% 0.29% 0.77% 1.14% 5.39% 77 81 -0.80% -0.70% 0.39% 0.98% 1.52% 6.37% 102 103 -0.70% -0.60% 0.62% 1.35% 2.14% 7.72% 164 142 -0.60% -0.50% 1.03% 2.01% 3.18% 9.74% 273 212 -0.50% -0.40% 1.37% 3.00% 4.55% 12.74% 363 316 -0.40% -0.30% 2.24% 4.65% 6.79% 17.39% 592 490 -0.30% -0.20% 4.02% 7.47% 10.81% 24.86% 1062 786 -0.20% -0.10% 7.57% 12.84% 18.38% 37.70% 2002 1352 -0.10% 0.00% 18.35% 20.48% 36.73% 58.17% 4851 2156 0.00% 0.10% 40.78% 15.99% 77.51% 74.17% 10781 1684 0.10% 0.20% 11.95% 7.73% 89.46% 81.90% 3159 814 0.20% 0.30% 4.92% 4.82% 94.38% 86.72% 1301 508 0.30% 0.40% 2.31% 3.50% 96.69% 90.22% 611 368 0.40% 0.50% 1.24% 1.97% 97.93% 92.18% 328 207 0.50% 0.60% 0.66% 1.32% 98.59% 93.50% 175 139 0.60% 0.70% 0.53% 1.10% 99.12% 94.61% 139 116 0.70% 0.80% 0.24% 0.82% 99.36% 95.42% 64 86 0.80% 0.90% 0.18% 0.61% 99.54% 96.03% 48 64 0.90% 1.00% 0.08% 0.55% 99.63% 96.58% 22 58 1.00% 100.00% 0.37% 1.20% 100.00% 100.00% 99 126 买入：均价偏离度=（市场均价-成交均价）/市场均价 *100% 卖出：均价偏离度=（成交均价-市场均价）/市场均价 *100% 买入：均价偏离度=（市场均价-成交均价）/市场均价 *100% 卖出：均价偏离度=（成交均价-市场均价）/市场均价 *100% 买入：均价偏离度=（市场均价-