银行操作风险及管理.pptVIP

Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL 操作风险管理 目录 操作风险概要 操作风险的定义 操作风险在风险架构中所占的位置 有效管理操作风险对银行具有甚么意义？ 操作风险管理的指导原则–建议设定 操作风险管理架构 操作风险结构–建议设定 操作风险管理周期 –建议设定 操作风险管理的治理架构 操作风险管理治理及组织架构－建议设定 操作风险管理委员会的主要职责–建议设定 操作风险管理部门–建议设定 操作风险管理部门–建议制定 操作风险的经济资本和法定资本 经济资本的计算 经济资本的计算 经济资本的计算 经济资本的计算 操作风险管理程序和工具 风险自我评估 风险自我评估 不同类别的风险敞口需要不同类型的控制措施 风险自我评估 风险自我评估 风险自我评估 损失数据库 损失数据库 损失数据库 损失数据库 关键操作风险控制 关键操作风险控制 关键操作风险控制 关键操作风险控制 关键风险指标 关键风险指标 关键风险指标 关键风险指标 操作风险评估程序 操作风险评估程序 操作风险评估程序 操作风险评估程序 管理和实施难题及解决方案 管理和实施难题及解决方案 管理和实施难题及解决方案 管理和实施难题及解决方案 操作风险管理的指导原则 问题 Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL 损失数据库是用作记录银行内跟操作风险有关的损失数据，从而分析损失发生的地方及决定必须采取的改善计划 损失数据库是有系统性地记录跟操作风险有关的损失数据 其作用为 分析和识别操作范围内必须注意的地方 令管理层能够主动地关注和管理操作风险处理措施 记录银行内部过去的损失数据，以用作计算操作风险的经济资本和法定资本 Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL 认定或发展一系统以支持损失数据库 损失数据库开始是应尽量从简, 待其发展逐渐成熟后，才进一步追求更精密的设计和结构 必须对损失数据的定义有一致的共识 操作风险管理协调员的分配，必须横跨所有业务单位 发展一方法以确保损失数据的记录，能有恰当的覆盖面及完整和正确性 在开始时应尽快进行损失数据的搜集及记录 往后应研究参与(或建立)一外部损失数据库的可行性 Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL 好处 有助于对过去损失资料概况的了解 提供进行改善行动的基础 能够分析及报告跟操作风险有关的损失数据 能够计算操作风险的经济资本和法定资本 实施的难题 首先要改变管理文化，特别是业务单位必须能面对操作上的不当或失误 对损失数据的定义，所有业务单位必须达成一致的共识 损失数据必须有恰当的覆盖面, 并为完整和正确的 必须处理好与其它类型风险的界限 (例如如何区别信用损失和操作损失) Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL 提供对基本风险和控制一个清楚和简略的概要 其作用为 提高业务单位对操作风险和控制的察觉能力 增加操作风险管理的透明度和效率 建立各业务主要控制点的一览表 为进一步发展个别业务的关键指标 关键操作风险控制使业务单位能够监测其主要流程与控制点 Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL 首先确定现存的风险及控制数据，例如程序手册、稽核部门的调查报告及有关文件 确保基本操作风险控制和现存的风险及控制数据能够尽量协调及一致 首先要完成对基本操作工序的概要描述，但要避免不必要的细节 分配基本操作风险控制的责任到个别的业务单位 稽核部门必须对关键操作风险控制作出评议 Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL 好处 为基本风险和控制提供一个简明的概要 与 Sarbanes Oxley 的准则要求相连 能够为实施控制提供一个基准 能结合到其它操作风险管理工具 实施的难题 如何将基本操作风险控制付诸实践 Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL Cost centre STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL 关键风险指针使机构能够主动地监测操作风险的情况 关键风险指标来自那里？ 关键风险指标是针对个别单位能监测其操作风险概况变化的工具 对系统的压力 对流程的压力 对员工的压力 员工容量 系统容量 关键风险指标 关键风险指标 关键风险指标 流程容量 Cost centre