[2017行业深度分析报告]金融工程专题选股因子系列研究（二十八）：一致预期质量分析.pdfVIP

下载本文档

101
0
约4.08万字
约 16页
2017-11-04 发布于北京
举报
版权申诉

[2017行业深度分析报告]金融工程专题选股因子系列研究（二十八）：一致预期质量分析.pdf

1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

金融工程研究金融工程专题报告2 目录 1. 基础报告数据的完整性以及覆盖度 5 1.1 报告数量 5 1.2 覆盖公司数量 5 2. 盈利预测数据准确性的分析6 2.1 不考虑极值情况下的预测偏差 7 2.2 考虑极值情况下的预测偏差 7 2.3 不同市值股票的预测准确性分析 8 3. 预期因子的选股效果对比 9 3.1 因子IC 对比 9 3.2 因子预测效果对比 10 4. 超预期因子 11 4.1 超预期因子组合的ALPHA 11 4.2 超预期因子的 IC 分析 12 5. 结论 13 6. 风险提示 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 3024216:45 金融工程研究金融工程专题报告3 图目录图1 朝阳永续和WIND 收纳报告数量对比5 图2 朝阳永续和WIND 股票覆盖比例的对比6 图3 两家数据股票覆盖比例的差值6 图4 调整加权方式后利润预测偏差的下降幅度9 图5 持有 1 个月的多头组合ALPHA 12 图6 持有2 个月的多头组合ALPHA 12 图7 持有3 个月的多头组合ALPHA 12