新监管标准背景下中小商业银行策略探究.doc

新监管标准背景下中小商业银行策略探究摘要：“巴塞尔协议Ⅲ”和美国“多德-佛兰克法案”的出台推动全球银行业发生划时代变革。中国银监会出台的新监管标准更是提高了对资本监管的要求。国内商业银行外延式粗放、高资本消耗的发展模式已难以为继。强化资本管理，推动战略转型，走向理性经营时代已成为未来银行经营发展的必然选择。本文着重分析了新监管标准对中小银行带来的诸多挑战，提出了中小商业银行在新监管标准背景下的策略路径。 关键词：中小商业银行 新监管标准 巴塞尔新资本协议 一、引言 2011年4月27日，中国银监会正式下发了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号，以下简称《指导意见》），提出银行业金融机构应按照“《新资本协议》与《第三版巴塞尔协议》同步推进，第一支柱与第二支柱统筹考虑”的总体要求。2011年8月15日，中国银监会公布了《商业银行资本管理办法》（征求意见稿）（以下简称《资本管理办法》），在原《商业银行资本充足率管理办法》的基础上，整合了2008年至2010年间中国银监会发布的11个新资本协议实施监管指引，形成了完整的资本监管总体框架。《资本管理办法》以巴塞尔新资本协议（Basel II）三大支柱为基础，统筹考虑第三版巴塞尔协议（Basel III）的新要求，体现宏观审慎监管和微观审慎监管有机结合的银行监管新理念，构建了符合国内银行业实际的资本监管框架，实现我国资本监管制度在更高水平与国际标准接轨。 新监管标准提高了资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等四大工具的监管标准，设置了差异化的过渡期安排，加强了对系统性重要银行的监管，要求银行业金融机构做好新监管标准的实施工作，从公司治理、风险计量、数据基础、信息科技等方面不断强化风险管理，确保在过渡期内达到监管标准。新监管标准将对银行业经营管理和风险管理产生深远影响，尤其是在资本集约管理和流动性管理等方面。实施新的监管标准和趋严的监管措施，是商业银行改进内部管理，增强可持续发展能力的契机。但在短期内，却给银行经营管理也带来了新的压力。 虽然，银监会于2011年底宣布暂时推迟监管标准的实施，但是从长远看来，新监管标准是与国际银行业规则衔接的重要举措，它的实施是银行业发展的必然趋势，商业银行有必要提前谋划，做好准备。 二、新监管标准对中小商业银行的挑战 本轮全球金融危机爆发后，国际银行业监管部门纷纷对银行业实行了更加严格的监管标准。随着新监管体系的逐步建立，银行业正在面临一次巨大的变革。尤其是中小银行，由于受到规模、管理水平和能力等自身条件的限制，比大型银行面临更大的挑战和压力。 （一）规模扩张的限制 银行粗放型增长模式越来越不可持续，银行内部日常的经营决策正承受着由于资本不足而更加突出的矛盾冲突。 一方面国家经济增长速度降低决定了银行规模的发展速度。国家“十二五规划”中有这样几种表述：“经济平稳较快发展”，“结构调整取得重大进展”，“显著提高直接融资比重”，通俗的来讲，就是国家将适度降低GDP增长速度，通过结构的调整和经济发展方式的转变，提升国民经济运行的质量，增加企业直接融资的机会。GDP增速的降低必然造成信贷机会的减少，结构的调整必然带来部分行业潜在风险的积聚，直接融资比重的增加必然挤出企业的信贷需求。这些因素交织在一起，中小银行还想像前几年一样获得30%-40%的增速，是不现实的。以往那种依托国家、地区经济高增长带动商业银行高发展的预期应当回归理性了。二是中小银行无法通过扩大规模获得盈利高速增长。在新的监管框架下，银行的资本约束进一步加强。不仅提高了对银行资本充足率和核心资本充足率的要求，而且设定了杠杆率的监管指标。以往计算充足率时，还可以在资产组合上做些文章，通过多做风险权重低的业务，扩大资产。现在杠杆率的概念，把表内外业务都纳入进来，在一级资本不变的情况下，银行能做到的规模已经确定。靠扩规模获得盈利增长已经是过去式了，银行再也不能走“扩规模-增资本-扩规模”的老路了。 （二）利润增长的压力 在新的监管框架下，中小银行的盈利能力受到极大的影响。以往的银行经营思维认为由于利率管制，银行低吸高放，利润丰厚。08年保增长时，银行的盈利大幅增长，靠的是“以量补价”。10年信贷规模受到控制，银行盈利依然很好，靠的是“以价补量”。但是未来“量”肯定是做不大了。“价”的方面，首先是利率市场化后银行的激烈竞争必然挤压银行的利差空间。其次是银行流动性监管要求将极大增加维护成本，尤其是净稳定融资比例指标对盈利能力影响很大。银行在量价均受到限制后，银行的高利润时代也随之结束了。 （三）结构调整的压力 在新监管框架下，中小银行业务结构调整压力明显增大。众所周知，资产规模和资本净额的配比关系与资本结构密切相关。由