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异方差和自相关课件
第三章 回归模型的扩展;三个方面的“扩展”内容;3.1 异方差性;一、异方差性的概念及其产生的原因;一、异方差性的概念及其产生的原因;;一、异方差性的概念及其产生的原因;一、异方差性的概念及其产生的原因;二、异方差性产生的后果;二、异方差性产生的后果;三、异方差性的检验;;; ;三、异方差性的检验;;三、异方差性的检验;3、怀特（White）检验;;一般是直接观察p值的大小，若p值较小，认为模型存在异方差性。 ;4、帕克检验和戈里瑟检验 ;;;四、异方差性的解决方法 ;四、异方差性的解决方法;四、异方差性的解决方法;3.WLS估计的Eviews实现
(1)生成权数变量
依据Pack检验、Gleiser检验或1/|ei|,1 /|ei|2
(2)使用WLS法估计模型
LS(W=Wi) y c x
菜单方式：
(3)利用white检验判断是否消除异方差;;3.2 自相关性;3.2 自相关性;一、自相关性及其产生的原因;一、自相关性及其产生的原因;二、自相关性的后果;三、序列相关性的检验;三、序列相关性的检验--残差图分析;三、序列相关性的检验--残差图分析;三、序列相关性的检验-- D-W检验;三、序列相关性的检验-- D-W检验;三、序列相关性的检验-- D-W检验;三、序列相关性的检验-- D-W检验;三、序列相关性的检验--高阶自相关性检验;储蓄存款模型存在着一阶和二阶自相关性。
操作演示;三、序列相关性的检验--高阶自相关性检验;三、序列相关性的检验—例子;三、序列相关性的检验—例子;四、自相关性的修正方法;四、自相关性的修正方法--广义差分法 ;四、自相关性的修正方法--广义差分法;四、自相关性的修正方法-- ρ的估计方法;四、自相关性的修正方法-- ρ的估计方法;四、自相关性修正方法--广义差分法的EViews软件实现;例4．中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性调整）。;(2)广义差分变换法 ;
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