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大成债券投资基金 2007年第4季度报告 大成债券投资基金 2007 年第 4 季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为 2007 年 10 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止。本报告中的财务资料未经审 计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 大成债券 A/B,大成债券 C 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2003年 6月12 日 4、报告期末基金份额总额： 大成债券 A/B: 710,415,850.06 份 大成债券 C: 72,691,844.71 份 5、投资目标： 在力保本金安全和保持资产流动性地基础上追求资产地长 期稳定增值。 6、投资策略： 通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自 上而下地进行投资管理，以实现投资目标。类属资产部分 按照修正地均值－方差模型在交易所国债、交易所企业债、 银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。 7、业绩比较基准： 中国债券总指数 8、风险收益特征： 无 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 序 指标名称 2007年 4 季度 号 大成债券 A/B 大成债券 C 1 本期利润 16,121,945.71 1,191,093.24 2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 60,907,328.19 6,829,410.34 3 加权平均基金份额本期利润 0.0137 0.0080 4 期末基金资产净值 766,424,925.57 77,644,742.67 5 期末基金份额净值 1.0788 1.0681 1 大成债券投资基金 2007年第4季度报告