保险业反洗钱博弈分析.pdfVIP

《经济~}2008年第3期 ●金融研究 摘 要：由于银行业实行日益严格的反 洗钱措施，洗钱者开始将视线投向保险这个 对保额扩张极度渴望的行业。因此，我国陆 续制定和实施了一系列关于保险业反洗钱的 保 险 业 反 洗 钱 分 法律。反洗钱作为一种经济现象，仅从法律 上研究是不够的，文章在成本收益的基础上 从博弈论的角度建立完全信息的动态博弈模 型，从保险公司获得保费收入、被监管机关发 ●玄立平 现其默许洗钱者洗钱后进行的处罚、默许洗 钱者洗钱后得到的额外收益和将洗钱线索上 司都是有限理性的经济人；(3)洗钱者和保险 型，我们主要分析在保险公司知道洗钱者洗 报或移交给相关机关的成本等角度分析保险 公司之间的信息是完全的；(4)假设保险公司 钱后这一阶段的行为选择。此时，保险公司 业反洗钱。 履行了所有的法律所要求的反洗钱义务。博 选择斗争和默许的收益分别为： 关键词：保险业 反洗钱 博弈 弈模型包括参与人、行动顺序及其行动空间： Rl=P3(B—CB)和 R2=(1一P3)(B+D+ 中图分类号：F840．32 文献标识码：A (1)参与人的集合：洗钱者和保险公司，分别 AB—qZ) 文章编号：1004—4914(2008)03—245一 成为博弈方1和博弈方2；(2)参与人的行动 保险公司选择斗争和默许的无差别点时 【)2 顺序：洗钱者首先行动，保险公司后行动；(3) 的概率P ： 参与人的行动空间：第一阶段：洗钱者1={进 P3(B—c|H)：(1一P3)(B+D+AB—qZ) 一 、 引言 入，不进入}，第二阶段：保险公司2={知道洗 R2=(1一P3)(B+D+AB—qZ) 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组 钱，不知道洗钱}，第三阶段：保险公司3={默 整理得： = B+D+ A B- Z q 织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂 许，斗争{。洗钱者和保险公司的博弈构成完 D+ △ B—qz— 犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 全信息的动态博弈，以博弈树的形式进行博 显然，保险公司选择与洗钱者斗争的概 等犯罪所得及收益，通过各种手段隐瞒或掩 弈分析 率P 受其他因素的影响，从上述等式得知，P3 饰起来，并使之形式上合法化的行为和过程。 三、博弈的行为分析 与保险公司获得保费收入B、被监管机关发现 所有涉及反洗钱的国家和地区以及国际组织 在博弈的第一阶段，洗钱者会选择进入 其默许洗钱者洗钱后进行的处罚qZ、默许洗 都不约而同地达成共识，即金融机构是反洗 或不进入保险公司进行洗钱，假设洗钱者选 钱者洗钱后得到的额外收益AB和将洗钱线 钱的核心领域。由于银行业实行日益严格的 择不进入的概率为Pl，收益为A，保险公司的 索上报或移交给相关机关的成本c 相关。 反洗钱措施，利用银行系统洗钱的成本和难 收益为B，选择进入的概率为1一Pl，此时，洗 所以，在研究保险公司进行反洗钱的积极性 度增加，洗钱者开始将视线投向保险这个对 钱者获得的额外的收益AA。在博弈的第二