信用卡申请评分模型的开发与应用.pdfVIP

信用卡申请评分模型的开发与应用 中国银联股份有限公司银行服务部 蒋庆军 银行等发卡机构在给申请者发放信用卡之前，需要对 信用特征变量：指信用卡申请者在申请表中所提供的、 申请者的资信状况作出评估，以控制信用卡风险。这种对 可能与申请者信用风险相关的各项信息以及发卡机构自行 申请者资信状况的评估往往以一个评分数值来表示，以方 收集的关于申请者的各个方面的个人信息，如婚姻状况、 便审核和决策。 年龄，曾经拖欠还款的次数等。它是构成预测申请者风险 在信用卡申请评分出现之前，银行往往是利用传统的 水平的可能变量集合。 “评分系统”或者所谓“专家评分”来确定申请者风险水 特征变量属性：指特定申请者在其某一信用特征变量 平。这种传统的评分方法，是基于经验和有限的历史数据 上所表现出来的具体值或状态。譬如，“已婚”、“37岁”或“一 提炼而成的相对简单的评分卡，有很大的随意性和不稳定 年内3次拖欠还款”等分别是该申请者在“婚姻状况”，“年 性，评分使用者无法根据此申请评分体系对据此形成的信 龄”，“一年内曾经拖欠还款的次数”这三个信用特征变量 用卡资产的风险水平作出科学和准确的测算。 上表现出来的具体状况。 信用卡申请评分模型，是银行等发卡机构在决定是否 观察窗口：指发卡机构用来确定申请者特征变量属性 发放信用卡给申请者之前，基于可以获得的、信用卡申请 取值的时间段。譬如，如果确定观察窗口为2007年1月1 者的数据信息以及尽可能多的有关历史数据，利用科学的 日到2008年1月1日，则申请者的所有特征变量属性值就 统计建模方法，针对申请者的潜在违约概率，对申请者做 需要依据这段时间内发生的状况而定。因为在不同的时间 出风险评价的计量模型。 段内申请者的特征变量属性的值可能会发生变化，所以确 目前，包括国内各家商业银行在内的各发卡机构，已 定合理的观察窗口对开发模型非常重要。观察窗口一定是 经或多或少在开发或者使用申请评分。本文主要阐述申请 从申请时刻开始往前倒退的一段时间。 评分模型的开发和应用等问题。 结果窗口：指发卡机构在确定客户样本是否属于“好”、 。坏”客户时对样本进行观察的时间区间。譬如，若结果窗 一．信用卡申请评分的基本概念 信用卡申请评分是信用卡业务系列评分中的一种，譬 时间内客户是否发生特定违约行为的情况就是判定他／她 如响应评分、利润评分、 (老客户)风险评分，催账评分 是“好”客户还是“坏”客户的依据。 以及破产评分等等。它们的开发可以共用很多概念。但信 评分权重：是赋予最终纳入申请评分模型的信用特征 用卡申请评分开发也有一些自身独有的概念。 变量的一个系数，该系数表示该信用特征变量对总体评分 。好”．。坏”客户：指按照发卡机构自身的标准确定 结果影响力的大小。例如，假设“年龄”这个信用特征变 的特定期间内各自符合特定违约状况的客户。有某一特 量对客户的风险水平有较大的预测能力，它的权重可能就 定违约状况的为坏客户，无某一特定违约状况为好客户。 会大一点，也就是说，申请者的年龄可能会较大地影响到 “好”、“坏”客户是在开发申请评分模型时须首先确定的 其最后的评分。 标准。 评分卡和评分：评分卡指根据所开发的评分模型，为 ．印国盾用卡，’一勰43 万方数据 便于发卡机构审核人员具体确定申请者最终得分而制定的 过来就可以对新的申请者，考察他们在同样的信用特征变 矩形表格。该矩形表格列明了构成评分卡的信用特征变量 量上的具体表现，以判断申请者在获得信用卡产品之后可 以及每一个信用特征变量下面各属性值所对应的分值。根 能给本机构带来的违约风险，从而结合具体业务需求决定 据该评分卡，审核员可以对照任一申请者的具体状况计算 是否核准他们的申办要求，也就是把模型应用到具体业务 出其最后评分。