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2017-05-22 发布于河南
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实验一线性回归

实验一线性回归 1. 根据数据频率和时间范围,创建Eviews工作文件. 2. 录入数据,并对序列进行初步分析.分别绘出上证指数和宝钢股份月收盘价序列的折线图,初步分析序列的基本趋势和波动特征. 3. 相关性分析。建立上证指数和宝钢股份的百分比收益率序列，并求出两个序列的相关系数，绘制二维散点图，分析两个序列的相关性。 4. 将宝钢股份收益率与上证指数收益率进行回归，利用OLS法进行参数估计。 5. 对模型进行检验，利用t统计量、DW统计量、参差正态性检验、自相关的LM检验、异方差的White检等方法对模型进行检验。 6. 对模型进行评价，利用样本决定系数R2和调整后的R2等指标结合模型的检验结果对模型进行评价。 7。对模型的经济意义进行解释，对参数估计值和样本决定系数R2的经济意义进行解释。 8. 利用上证指数、宝钢股份、招商银行的数据进行类似多元线性回归练习。综合上述实验步骤得出的结果，得出最终结论。总结实验过程中的问题以及得到的经验教训。 * * *