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现金丰利C/D 2016年10月运作情况报告 一、现金丰利C/D基本情况 （一）信托规模及收益率 截至2016年10月31日，现金丰利C/D类的总规模为39,521,043,971.57元，较2016年9月30日的42,606,489,331.76元，减少了7.24%。 2016年10月31日，7日年化收益率为3.3297%，30日年化收益率为3.2619%。 （二）投资组合情况 1、信托计划资产组合 序号 项目 占总资产的比例(%) 1 固定收益投资 82.36% 其中：（1）银行间/交易所产品 29.83% 其中：回购 0.77% （2）非银行间/非交易所产品 42.30% （3）银行存款 10.23% 2 货币基金 17.64% 3 其他资产 0.00% 　 注：按投资成本统计 2、债券品种（前十位） 代码 项目 占总资产的比例(%) 123071.SH 1.28% 101564049.IB 15海南航空MTN001 0.52% 101559045.IB 15陕交建MTN002 0.51% 136611.SH 16电投04 0.51% 135666.SH 16融科03 0.51% 125866.SH 15泛海01 0.51% 111614162.IB 16江苏银行CD162 0.50% 101554044.IB 15首开股份MTN001 0.41% 111610360.IB 16兴业CD360 0.38% 101560062.IB 15芜湖建投MTN001 0.38% 合计 5.51% （三）投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 272.87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 289.71 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 241.66 本报告期内，投资组合平均剩余期限超过270天，将在一个月内进行调整。 2、投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 41.05% 2 30天(含)—180天 18.75% 3 180天(含)以上 40.20% 合计 100.00% （四）申购赎回情况 报告期内（10月份），总申购10,314,018,936.10元，总赎回14,000,434,884.75元，净赎回3,686,415,948.65元。 二、2016年10月份小结 10月中采制造业PMI大幅上升0.8个百分点至51.2%，创下2014年7月以来新高，超出预期，其中生产指数和新订单指数均有大幅上升，生产指数上升0.5个百分点到53.3，新订单指数上升1.7个百分点至52.8，尚不清楚这样明显的攀升是否具有持续性。其他正面数据有，贷款方面9月新增贷款回升至1.21万亿，高于市场预期，主因其中的企业中长期贷款4466亿高于市场预期，9月新增社融总量1.72万亿，相比8月也有所回升。9月工业增加值同比增长6.1%，较8月的6.3%小幅回落；前9 月固定资产投资累计同比增长8.2%，较前8 月的8.1%小幅回升；9月社会消费品零售同比增长10.7%，较8 月的10.6%小幅回升，整体平稳。三季度实际GDP同比增长6.7%，与前两季度持平。十一期间政府出台了不少房地产政策，主要目的就是尽快遏制房价过快上涨，相关措施包括限购、限贷、确保土地和新房供应、遏制各种资金违规进入房地产市场等措施，而交易所也相应发文收窄房地产企业的发债门槛。向前看，商品房销售可能逐步明显放缓，房地产投资也将进入下行周期，后续明年经济增长中枢继续下移的可能性较大。 资金面上，10月份整体资金偏紧，尤其是后半个月市场资金面因为缴准、缴税、汇率大跌、外占减少、凤凰传媒可交换债投标等原因变得尤为紧张，具体看：隔夜利率经9月末迈上2.1%之后短暂徘徊了几天，国庆假期前所借回购到期的原因市场机构对资金需求没有降低，但资金紧张程度尚可，但18号后市场资金变得非常紧张，各期限利率大幅上行10BP以上，14天等短期跨月资金更是从2.51%直接蹦上3.03%，月底由于可交债投标的问题资金面更加紧张，隔夜利率一直维持在2.3%附近，14天一度彪到3.2%。10月各项利率均值多较上月由明显提升，银行间7天质押式回购平均利率小幅上行3BP至2.44%，隔夜质押式回购平均利率上行6BP至2.21%，14天质押式回购平均利率上行幅度较大，约上行15BP之2.75%。央行调整期限结构的操作继续，本月到期的MFL以3个月和6个月为主，但续投放的却变成6个月和1年期为主，期限明显拉长。另外中国央行公布数据显示，中国9月末外汇储备报31663.80亿美元，创2011年5月以来新