“大华商品智能套利系成统”策略说明书.docxVIP

“大华商品智能套利系统” 策略说明书大华期货有限公司研究所程序化交易团队版 本日期版本变更履历提交者2011-10-13大华套利赢系统平台、“大华商品智能套利系统”套利策略模型Vesion1陈泉峰目 录策略使用说明书4一、“大华商品智能套利系统”总体思路4二、“大华商品智能套利系统”策略主要功能：7三、“大华商品智能套利系统”适用范围7四、大华套利赢系统平台功能实现7五、“大华商品智能套利系统”策略测试报告7策略使用说明书一、“大华商品智能套利系统”总体思路“大华商品智能套利系统”的套利策略是专注于规避市场风险的无风险套利策略，秉承稳健复利成长的期货程序化交易产品。在提高交易系统稳定性的前提下，设计有超强的套利机会发现和套利机会追踪功能，同时在极低的风险条件下运用对冲基金的操作模式，可以进行超过趋势交易数倍杠杆操作，具有很强的赢利能力。基本思想：在跨期套利合约在长期协整关系下价差具有平稳性，并在通过运用GARCH等套利模型后有效提高套利机会发现功能，同时降低误差水平，有效提高套利频率，进一步降低风险。在极低风险情况下，有效提高交易资金杠杆来提升收益率水平。基于决策客观化、执行标准化、风险定量化，追求投资收益的最大化以及长期可预期。对市场行情性质判断、临界态时机把握有明显优势，特别优先强调进场时机的准确性。这些优势为长期操作中不犯大的错误提供了保障。过往投资业绩稳定性好，收益的可预期性强。 二、“大华商品智能套利系统”策略主要功能：1、把握套利机会能力 “大华商品智能套利系统”的套利策略监控系统采用GARCH套利策略模型，可以进行实时动态的跟踪市场套利机会，完全捕捉市场的每一次套利机会，准确、快速、有效的发出套利交易信号。在两个月内捕捉到538次交易机会。其中平均交易周期为9分钟。最长交易周期79分钟。 2、交易策略的稳定性“大华商品智能套利系统”的套利策略具有极强的交易稳定性，平均利润率0.04%，胜率97.21%，赢利系数94.98%。也就是说在总共538次套利交易中，有511次获利，14次亏损，1次打平。3、严格的风险管理能力 “大华商品智能套利系统”的套利策略监控系统采用严格的风险管理系统，以无风险套利为主要思想的GARCH套利系统，在风险控制方面具有极强的优势。平均盈利率0.33%，平均亏损率－0.13%，最大连续赢利次数88次，最大连续亏损次数1次。具有很小的连续亏损。4、收益率稳定增长： “大华商品智能套利系统”的套利策略做到小回撤、大获利，成功的赢利模式，“大华商品智能套利系统”的套利策略的平均回撤回撤－0.13%，连续回撤频率1次，由于收益的稳定性，可以相应的采用高杠杆交易，在适用8倍杠杆的情况下，51天赢利24.10%，年化收益率达到94.5%。三、“大华商品智能套利系统”适用范围：进行商品期货和股指期货交易套利的投资者。投资者资金规模在500万以上。具有DTS程序化平台能够进行程序化交易的平台。 具有的能够进行快速交易的计算机配置和网络配置，需要开通交易专线。四、大华套利赢系统平台功能实现1、“大华套利赢系统平台”实现功能 1、套利合约总体配置模块：（1）工具栏 ：功能设置和交易辅助功能（2）合约配置显示栏：显示套利或者投机交易配对合约（3）组合栏：显示哥套利组合（4） 委托持仓栏：显示委托单和持仓头寸（5） 资金权益栏：显示帐号下的权益及盈亏2、套利合约配置模块 （1）套利合约设置、添加、删除、完成3、自定义合约及交易助手设置 （1）自定义价差比 （2）报单设置 （3）交易助手设置 （4）价差设置五、“大华商品智能套利系统”策略测试报告1、策略测试报告2、资金权益曲线 3、交易记录“六心”服务评定标准“六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。1、什么是“六心”服务？所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。2、“六心”服务评定的目的（1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。（2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。（3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。3、“六心”服务评定的原则坚持客观、真实、公平、公正的原则4、“六心”服务评定的内容“六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“