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存款准备金率调整与债券市场的非对称性波动.pdf
33 2 ( ) 20 4 Vol 33 No 2 Journal of Guangxi Universit y( Philosophy and Social Science) Apr . , 20 2 周 岩, 丁庭栋 , 赵晓慧 ( . , 00872; 2. , 00872) [ ] 存款准备金率调整对债券市场有重要影响, 因此, 探讨其对债券市场波动的非对称性作 用是一重要课题以意外公告和预期公告研究存款准备金率调整在条件波动上的作用, 发现扩展 的AR- GARCH 模型捕捉公告对债券市场的波动性是合理的债券市场收益受到公告的影响不 明显, 而债券市场的波动性受到公告的影响是非对称性的暂时的意外公告影响显著, 预期公告 影响不大受政策滞后的影响, 预期公告对债券市场波动性的非对称作用持续时间更长 [ ] 存款准备金率; 债券市场; 非对称波动; AR- GARCH 模型 [ ] F830. 9 : A : 00 8 82( 20 ) 02005 04 , Black ( 976) , , [ 2] ; , , , , , Black( 976) Christie( 982) , , , [ 3] Pindyck( 984) [ 4] , [ ] , , , , M cQueen Roley( 993) , [ 5] , , Jones et al ? ( 998) Christiansen( 2000) ? , ( PPI) ( EMP) , [ 6] ? , , , , Li Engle( 998) ( PPI) , : 20 0 9 : 周 岩( 974 ) , 女, 天津人, 中国人民大学财政金融学院金融学博士研究生; 丁庭栋( 980 ) , 男, 河南禹州人, 中国人民大学金融信息中 副研究员, 中国人民大学商学院财务管
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