非现场监管基础指标定义及计算公式一览表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 非现场监管基础指标定义及计算公式一览表 不良信用风险资产/信用风险资产╳100％ 资本充足 资本充足率 (次级类+可疑类+损失类)/各项贷款 信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应提准备╳100％ 贷款实际计提准备/贷款应提准备╳100％ 最大一家集团客户授信总额/资本净额╳100％ 最大一家客户授信总额/资本净额╳100％ 最大十家集团授信总额/资本净额╳100％ 最大一家关联方授信余额/资本净额╳100％ 最大二十家关联交易情况表G15 G15.Ⅰ［1.D］/G15Ⅰ［22.C］╳100％ 全部关联方授信总额/资本净额╳100％ （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类期间减少金额）╳100％ 期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）╳100％ 税后利润/资产平均余额╳100％╳折年系数 税后利润/（所有者权益+少数股东利益）平均余额╳100％╳折年系数 资产总计平均余额＝（年初余额+期末余额）/2 折年系数＝12/N（N指指标数据日期的月份数） 风险资产利润率 税后利润/平均加权风险资产╳100％╳折年系数 仅反映贷款专项准备充足情况，暂不考虑一般准备和特种准备情况。 （营业支出-营业税金及附加）/营业净收入╳100％ 利润表G04 （G04.［4.A］营业支出-G04.［4.2.A］营业税金及附加）/(G04.［1.A］利息净收入+G04.［2.A］手续费净收入+G04.［3.A］其它业务收入+G04.［5.A］投资收益）╳100％ 中间业务收入/营业净收入╳100％ 流动性资产/流动性负债╳100％ 调整后的流动性资产余额/调整后的流动性负债余额╳100％ 流动性缺口/90天内到期表内外资产╳100％ 核心负债/总负债╳100％ 人民币超额备付金率 资产负债项目统计表G01、流动性期限缺口统计表G21 （（G21.［3.5.1I］-G21.［3.5.1A］-G21.［3.5.1B］-G21.［3.5.1C］-G21.［3.5.1D］）+（G21.［3.6I］-G21.［3.6A］-G21.［3.6B］-G21.［3.6C］-G21.［3.6D］）+G21.［7.F］）/G01［49.C］╳100％ 各项贷款余额（不含贴现）/各项存款余额╳100％ 最大十户存款总额/各项存款╳100％ 最大十户客户存款情况表G23. G23.［11.D］/G23.［12.B］╳100％ 累计外汇敞口头比例 累计累计外汇敞口头/资本净额╳100％ 美元敞口头寸比例 资本充足率＝资本净额/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）╳100％ 资本充足率汇总表G41： G41-7.资本净额/（G41-8.1风险加权资产+G41-9.市场风险资本╳12.5）╳100％ 核心资本充足率 核心资本净额/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）╳100％ 资本充足率汇总表： G41-3.核心资本净额/（G41-8.1风险加权资产+G41-9.市场风险资本╳12.5）╳100％ 信用风险 不良资产率 资产质量五级分类情况表G11 G11.Ⅱ.8E不良信用风险资产/G11.Ⅱ.8A信用风险资产╳100％ 不良贷款率 资产质量五级分类情况表G11、资产负债项目统计表G01、资产负债项目统计表附注第Ⅱ部分：贷款五级分类简表GO1Ⅱ G11.1.［1.E］各项贷款/G11.1.［1A］不良贷款╳100％ 逾期90天以上的贷款/（次级类+可疑类+损失类）╳100％ 资产质量五级分类情况简表G11 （G11.Ⅰ4.3A+4.4A+4.5A+4.6A）/G11.Ⅰ.1E╳100％ 资产损失准备充足率 资产质量五级分类情况简表G11 （G11.Ⅱ.[1.2A贷款损失专项准备]+[2.6A拆放同业贷款损失专项准备]+［3.2A存放同业坏账准备］+［4.6A银行帐户债券投资资产减值准备］+［5.2A应收利息坏账准备］+［6.2A其它应收款坏账准备］+［7.2A不可撤消的承诺坏账准备］/（G11.Ⅱ.［8.D信用风险资产合计关注类］╳2％+［8.F信用风险资产合计次级类╳25％］+［8.G信用风险资产合计可疑类╳50％］+［8.H信用风险资产合计损失类╳100％］）╳100％ 贷款损失准备充足率 各项资产减值损失准备情况表G03、资产质量五级分类情况简表G11、资产负债项目统计表附注第Ⅱ部分：贷款五级分类简表GO1Ⅱ。 G11.Ⅱ［1.2A贷款损失专项准备］/（G11.Ⅰ.［1.D关注类贷款］╳2％+［1.F次级类贷款╳25％］+［1.G可疑类贷款╳50％］+［1.H损失类贷