时间序列全局特征聚类分析方法及其应用.pdfVIP

第3 期 统计教育 No. 3 （总第114 期） (Series No. 114) 2009 年3 月 Statistical Thinktank Mar 2009 时间序列全局特征聚类分析方法及其应用1 孙 旭 本文指出了用点和点距离度量时间序列相似性存在的问题，并给出一种新的相似性度量 全局特征 即 摘 要： －－ , 从时间序列的统计分布特征、 非线性和傅立叶频谱转换等 个方面提取全局特征构建特征向量， 并进行聚类分 3 析。 本文以全国各地区人均GDP 时间序列聚类为例，评估了距离相似法与全局特征法的聚类结果。 实践证实全局 特征法不但可以处理不同长度有缺失值的时序聚类 而且可以降低大型时间序列数据聚类计算的复杂度。 , 关键词：时间序列； 距离； 全局特征；聚类 Analysis and Application of the Global Characteristics Cluster Sun Xu Abstract: The paper points out the existing problems on using distance measure similarity of time series, proposes a new similarity measure-global characters for whole clustering of time series, from the aspects of statistical distribution, non- linear and Fourier transformation, and thus gets a characteristic vector. It compares the clustering results of two similarity measures on per capita GDP and proves that the new method can treat time series clusterings of different length and cope with missing value, and reduces the calculating complexity. Key Words: time series ；distance ；comprehensive characteristics ；clustering 业率、通货膨胀程度等经济指标的时间序列对国家或 1 引言 地区进行分类，发现典型国家或地区的经济发展特 随着社会信息化和数字化的发展，人们在金融、 点。 经济、工农业、科学工程和实验中不断产生的大量各 在证券市场上，找出在过去两星期里与微软公司 种类型的数据得以保存。在这些保存的历史数据中， 的股票价格序列的变化模式相似的公司，从中可以分 绝大部分都是根据时间顺序对历史事件的数值型记 析产生这种变化模式的原因。 录，我们称之为时间序列数据。时间序列在商业、经济 在金融领域，跟踪信用