一个产生满足指定分布和相关的随机序列发生器.pdfVIP

维普资讯 第 3卷 第 2期 应 用 数 学 与 计 算 数 学 学 报 Vo13N 0．2 1988年 10月 COM M ．ON APPL．M ATH ．AND COMPUT 0ctober 1989 一 个产生满足指定分布和相关的 随机序列发生器 吴立德 沙新时 顾 创 (复旦大学计算机科学系 ．上海) A GeneratorofRandom SequencewithGiven DistributionandCorrelation W uLide，ShaXinshi，GuChuang (Department。，ComputerScience．FudanU~iversify．Shanghai) Abstract A methodispresented eogeneratetherandom sequencewithgivend／stributior~ andcorrelation．Both theoreticanalysis and experimentalresultsare included ． Thekey istofinda structureofgeneratorwhichcanseparate the controlof the dlstribut~on from the controlofthecorrelation： 口 口 曰 W hereG isanorma1random numbergenerator = ． ． 量吼．I_f+ ．，where佃f}f = 1 and areparameterstobedeterminded． ；H ( )，whereH(·)isarealfunction t0bedetermined． 本文提 出了一种产生满足指定分布和相关的随机序列的方法． 在文 中，既对这一方法 在理论上作了分析，同时也给出若干实验结果．整个方法的关键在于寻找一个能使对分布 的控制和对相关 的控制得以分离iiii机序列发生器的结构． 我们所使用 的序列发生器具有如下结构 ； 日 本文 1987年 I2月 2o日啦到 维普资讯 2期 一 ／卜产生满足指定分布和相关的随机序列发生器 其中：G是一个正态随机数发生器．因此 {“}是相互独立 的正态 随机变 量 序列． v = 奎。一+6。¨，其中{a}f和b。是待定参量． ：^()，其中^(．)是特定的实函数． ‘l 基_术思想是 ： 1．选择^(·)，使它满足对分布的要求； 2．选择 {}f和 6．，使它满足对相关 的要求 ． §1．引 言 目前，在 Monte-Carlo方法耜模拟方法 中人们经常使用各种噪声发生器t- ，其中最 为流行 的就是使用 自噪声发生器 ，当然人们也使用其 它非正态或相关 的噪声 ，．