四大国有商业银行信用风险的数据分析.pdfVIP

维普资讯 第 3期 (总第 116期) 财 经 论 丛 No．3 (Genera1．No．116) 2005年 5月 CollectedEssaysonFinanceandEconom ics May． 2005 四大国有商业银行信用风险的数据分析 霍 兵 ，李 颖 (1．辽宁大学经济学院，辽宁 沈阳 110036；2．山东大学经济学院，山东 济南 250100) 摘 要 ：在银行的各种风险中，信用风险是其主要风险，因为它有潜在的社会影响， 大量的和 多样性的风险承受者会受到影响。本文通过 比较分析 ，对我国商业银行信 用风险 状况和特点进行评估 ，并对其成因进行制度分析。结论是我 国商业银行 巨大的信用风险是 国有企业、国有银行和财政 系统三方关系演变的结果，并在此基础上提 出政策建议。 关键词 ：国有银行；信用风险；不 良资产 中图分类号：F830、33 文献标识码 ：A 文章编号：1004．4892(2005)03—0075．07 2002年中国的金融资产为 1840245亿元 ，而4家国有银行 的资产总额为 135496．0亿元 ，占市 场份额的73．63％ ；金融机构 当年存款为 19350．81亿元 ，贷款 11643．34亿元 ，存贷 比例指标为 166％。， 远高于国际上通行的标准 75％。在国内商业银行 的资产业务 中，贷款业务 占支配地位 ． 因此中国商业银行业最主要的风险是贷款风险。尽管贷款风险分为信用风险、流动性风险、利率风 险等，但就中国的实际情况而言 ，目前的贷款风险主要表现为信用风险，即借款人不能按时偿还贷 款本息的不良贷款。国有商业银行业面临的信用风险主要是指 日益增长的不 良贷款。 一 、 银行角度 的信用风险 1．不良贷款不断新增，不 良贷款 比率居 高不下 信用风险就是交易对手不能正常履行合约而造成损失的风险，又被称为违约风险。不 良贷款是 衡量银行信用风险的最重要的一个指标。国际上公认的不 良贷款警戒线一般为 10％左右。我 国银 行的信用风险主要表现为国有商业银行所积累的巨额不良贷款和较高的不 良贷款比率 ，且不 良资产 还在快速增长。由于统计制度和信息披露机制不健全，我们无法获得 90年代以前我国国有商业银 行体系不 良贷款的有关数据，但一个比较普遍的看法是 ，中国的国有商业银行在贷款的高速扩张过 程中，不 良贷款也在增加。从图 1可以看出： 自1990年以来 ，中国国有商业银行体系的不 良贷款迅速增加 ，不 良贷款 比率总体上呈上升趋 势。根据彭兴韵 (2002)的保守估计 ，1990年 ，中国国有商业银行体系的不 良贷款约为 1740亿元 ， 不良贷款比率为 9．84％，之后迅速增加 ，1998年不 良贷款上升至 17000亿元，不 良贷款 比率为 22．69％。而截止 2002年底不 良贷款高达26300亿元 ，不 良贷款比率为约20％，这还不包括 1999年 之后剥离给四大资产管理公司的 1．4万亿不 良贷款。另据 2002年年报数据显示 ，中国工商银行 、 中国银行、中国建设银行的不 良贷款比率分别为 25．52％、22．37％、15．17％，而 中国农业银行的 数据一直未予公布，据估计达30％以上。 收稿 日期 ：2005q3301 作者简介：霍兵 (1974．)，男，山东济南人．博士；李颖 (1976．)，女，山东济南人 ．博士。 ①②来源：2003年中国人民银行统计季报。 · 75 · 维普资讯 财经论丛 2005年第3期 1990 199l1992 19931996 1997 1998200l2002 图1 国有商业银行不 良贷款状况