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计量经济学 参考书： 古扎拉蒂（Gujiarati）《计量经济学》人民大学出版社 谢识予《计量经济学》高等教育出版社，上海社会科学院出版社 伍德里奇：计量经济学导论，清华大学出版社 Greene, Econometics Analysis, 清华大学出版社 △ 诺贝尔经济学奖与计量经济学 ○ 至今67位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger ○ 近20位担任过世界计量经济学会会长 ○ 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 △ 在经济学科中占据极重要的地位 ○ 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 ○ 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 △ 经济学的一个分支学科 ○ 1926年挪威经济学家弗里希提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrics》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展 第一章 绪 论 §1.1 计量经济学概述 一、什么是计量经济学？ 二、计量经济学的三大理论基石 经济学 1、 计量经济学与经济理论 经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科学性和实用性的工具。 联系： 一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。 一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。 一般经济理论是解读计量分析结果的工具。 区别： 一般经济理论以定性为主，而计量经济学以定量为主。 2、计量经济学与统计学 目的和手段关系 联系： 计量经济学的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。 区别： 问题导向（经济领域：多个领域） 数据导向（用于模型参数的估计：多种分析） 对模型重视程度 （以模型为主：较少应用模型） 3、计量经济学与数学 高等数学（微积分、线性代数、概率统计）中导数、级数、矩阵、方差、期望等是计量分析的 基础和工具。 数学知识（线性、指数、对数函数性质等）对计量建模起很大作用。 经验表明，统计学、经济理论和数学这 三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三 者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计 量经济学。 ——弗里希 图1 计量经济学基本思路 三、计量经济学的内容体系 1、理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 2、经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 经典计量经济学在理论方法方面特征是： 通常是根据某一经济理论建立简单的线性（或可线性化）的随机模型，以时间序列数据或横截面数据为样本，运用最小二乘法进行模型的参数估计，模型一般具有明确的形式和参数。例如： 经典计量经济学在应用方面的特征是： ⑴ 实证检验——检验经济理论； ⑵ 根据模型中参数估计