东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金季度报告.PDFVIP

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2006年一季度报告 东吴嘉禾优势精选混合型开放式东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金季度报告证券投资基金季度报告 东吴嘉禾优势精选混合型开放式东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金季度报告证券投资基金季度报告 ── 东吴基金管理有限公司 2006年 1号 一、重要提示一、重要提示 一、重要提示一、重要提示 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 (以下简称“本基金”)基金管理人的董事 会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金 合同规定，于 2006 年4 月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况：二、基金产品概况： 二、基金产品概况：二、基金产品概况： 基金简称：东吴嘉禾 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年2 月 1日 报告期末基金份额总额：109,238,739.6 投资目标：分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略：在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确 定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股 票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、 企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体 1 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2006年一季度报告 操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行 周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。 业绩比较基准：65%*（60%*上证 180指数+40%*深证 100 指数）+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征：本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期 较高收益。 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 三、主要财务指标和净值表现三、主要财务指标和净值表现 三、主要财务指标和净值表现三、主要财务指标和净值表现 （一） 主要财务指标 2006年第1 季度主要财务指标 单位：人民币元 基金本期净收益 34,889,027.52 基金份额本期净收益 0.1691 期末基金资产净值 114,043,259.1 期末基金份额净值 1.044 （二） 净值表现 2、基金净值表现 （1）东吴嘉禾优势精选基金2006 年第一季度净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 时间 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2006 年第一季度 12.82% 1.05% 10.45%