2021年6月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是

（  ）

A、风险评估

B、资本规划

C、信息披露

D、压力测试

解析：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，第二支柱的核心内容不包括信息披露，

而是包括风险评估、资本规划和压力测试等内容的内部资本充足评估。因此，本题

正确答案为C。

2、（）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的

直接依据。

A、违约损失率

B、贷款不良率

C、违约概率

D、违约频率

解析：

违约频率是事后检验的结果，可以用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，

但它不能作为内部评级的直接依据。因为内部评级需要基于事前预测的数据，如违

约概率等进行分析和评估。而违约频率是对历史数据的一种统计结果，不能作为未

来预测的依据。因此，D选项是正确答案。

3、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到

整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。

A、可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失

B、一般会威胁到整个金融机构的稳定

C、通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响

D、通常会给实体经济带来严重的负面影响

解析：

系统性金融风险是一种可能对正常开展金融服务产生重大影响，进而对实体经济造

成巨大负面冲击的金融风险。这种风险主要来源于时间和结构两个维度，无法通过

分散化投资来降低其影响。因此，选项C是错误的。

4、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）

A、利用金融衍生品对冲或转移市场风险

B、采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C、利用经济成本配置限制高风险业务

D、对总交易头寸或净交易头寸设定限额

解析：

本题考查商业银行市场风险控制措施。利用金融衍生品对冲或转移市场风险、利用

经济成本配置限制高风险业务、对总交易头寸或净交易头寸设定限额均属于商业银

行市场风险控制措施。而采用自我评估法评估交易风险和预期损失是商业银行的风

险评估方法之一，与市场风险控制措施不是同一概念。因此，不属于商业银行市场

风险控制措施的是B选项。

5、商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向

投资者传递（）。

A、买者尽责，卖者自负

B、尽职尽责，风险补偿

C、银行尽责，卖者自负

D、卖者尽责，买者自负

解析：

根据题目中的描述，商业银行应当加强投资者教育，提高投资者的金融知识水平和

风险意识，向投资者传递“卖者尽责、买者自负”的理念。这是关于投资者和金融机

构之间责任和义务的基本原则，因此答案为D。

6、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（  ）

A、高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作

B、较大信息科技预算投入

C、设立负责信息科技风险管理的部门

D、董事会履行的信息科技管理职责

解析：

在商业银行的信息科技治理组织架构要素中，并不包括“较大信息科技预算投入”这

一项。商业银行信息科技治理组织架构要素主要包括：董事会履行信息科技管理职

责，设立由高级管理层、信息科技部门和主要业务部门代表组成的信息科技管理委

员会，设立首席信息官并向其汇报，设立或指派特定部门负责信息科技风险管理工

作，以及在内部审计部门设立信息科技风险审计岗位等。因此，本题的正确答案为

B。

7、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交

易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（  ）计价。

A、历史成本

B、模型定价

C、市场价格

D、公允价值

解析：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账

户两大类。其中，银行账户中的项目通常按历史成本计价。因此，正确答案为A。

8、对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（  ）。

A、贷款损失准备/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

B、贷款损失准备/无风险的不良贷款

C、贷款损失准备/各项贷款余额

D、（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

解析：

不良拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，计算方式为贷款损失准备

除以（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）。因此，选项A正确。

9、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（  ）

A、监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B、监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进

行监督评价

C、监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关