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2025年金融风险管理师动态情景与静态情景的比较与应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师动态情景与静态情景的比较与应用

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师动态情景与静态情景的比较与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，动态情景分析与静态情景分析最核心的区别在于？

A、分析工具的不同

B、是否考虑时间序列上的变化和反馈效应

C、适用范围的差异

D、数据来源的不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。动态情景分析的核心特征是考虑了风险因素在时间序列上

的演变路径以及不同风险之间的相互作用和反馈效应，而静态情景分析通常只评估特

定时点或特定冲击下的影响。知识点：动态与静态情景分析的根本区别。易错点：容易

将工具或数据来源的差异误认为是核心区别，而忽略了时间维度和反馈效应这一本质

特征。

2、在进行信用风险压力测试时，采用动态情景分析更适用于评估？

A、单一违约事件对投资组合的即时影响

B、宏观经济周期性波动对贷款组合违约率的长期影响

C、特定行业突发事件导致的短期股价波动

D、汇率一次性变动对以外币计价资产的冲击

【答案】B

【解析】正确答案是B。动态情景分析能够模拟宏观经济变量（如GDP增长率、失

业率）随时间的变化及其对信用风险指标的传导路径，因此特别适合评估周期性风险的

长期累积效应。知识点：动态情景在信用风险中的应用场景。易错点：A、C、D描述

的都是瞬时或短期冲击，更适合用静态情景分析。

3、以下哪项是静态情景分析的典型局限性？

A、无法处理非线性风险

B、忽略了风险因素之间的相关性

C、低估了极端事件的连续冲击效应

D、计算复杂度过高

【答案】C

【解析】正确答案是C。静态情景分析通常只考察单一或几个独立的冲击点，无法

模拟风险事件在时间上的连续性和连锁反应，可能低估系统性风险的累积影响。知识

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点：静态情景分析的缺陷。易错点：B选项具有迷惑性，但静态分析也能通过相关系数

矩阵处理相关性，只是无法捕捉动态演变。

4、在操作风险管理中，动态情景分析的主要优势体现在？

A、简化了损失分布的建模过程

B、能更好地模拟操作风险事件的传导链条

C、减少了对专家判断的依赖

D、提高了历史数据的使用效率

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险事件往往具有级联效应（如IT故障引发交易中

断、声誉损失等），动态情景能模拟这种多阶段的传导过程。知识点：动态情景在操作

风险中的价值。易错点：A、C、D均非动态分析的核心优势，甚至动态分析通常更依

赖专家判断。

5、商业银行在进行流动性风险管理时，静态情景分析通常用于？

A、评估未来30天的现金流缺口

B、模拟存款流失的动态演化过程

C、分析市场恐慌情绪的传染路径

D、预测中央银行政策调整的长期影响

【答案】A

【解析】正确答案是A。静态情景分析常用于短期流动性压力测试（如30天内的现

金流匹配），而B、C、D涉及动态过程。知识点：静态情景在流动性风险中的应用。易

错点：容易混淆短期静态评估与长期动态模拟的适用场景。

6、动态情景分析在市场风险中的应用，最需要关注？

A、波动率曲面的瞬时变化

B、风险因子的路径依赖性

C、交易对手信用风险的静态评估

D、历史数据的回溯期长度

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场风险中的动态分析需模拟价格、利率等因子的演变路

径（如期权定价中的路径依赖），这是区别于静态分析的关键。知识点：市场风险动态

分析的核心要素。易错点：A选项属于瞬时变化，仍属于静态范畴。

7、以下哪种情况更适合采用混合情景分析（动态+静态）？

A、评估单一债券的信用评级下调影响

B、分析黑天鹅事件对全球金融系统的冲击

C、预测常规经济周期下的资本充足率变化

D、测试交易账户