2025年特许金融分析师流动性风险管理高级策略专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师流动性风险管理高级策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险管理的压力测试中，情景分析主要关注的是？

A、历史数据的统计特征

B、未来可能发生的极端事件

C、当前市场的流动性状况

D、资产的历史波动率

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析的核心是评估未来可能发生的极端事件对流动性的影响，而非依赖历史数据或当前状况。A选项关注历史数据，属于回溯分析；C选项是当前状况分析，属于常规监测；D选项波动率是市场风险指标。知识点：流动性压力测试方法。易错点：混淆情景分析与历史模

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