2025年特许金融分析师蒙特卡洛模拟在期权定价中的实现专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师蒙特卡洛模拟在期权定价中的实现专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在蒙特卡洛模拟中，用于生成标的资产价格路径的关键假设是什么？

A、资产价格服从均匀分布

B、资产价格服从对数正态分布

C、资产价格服从泊松分布

D、资产价格服从二项分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。蒙特卡洛模拟假设资产价格服从对数正态分布，这是基于几何布朗运动的假设，能够更好地反映资产价格的非负性和波动性特征。A选项均匀分布不符合资产价格的实际分布特征；C选项泊松分布通常用于模拟跳跃事件；D选项二项分布

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