2025年特许金融分析师蒙特卡洛模拟互换定价专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师蒙特卡洛模拟互换定价专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在蒙特卡洛模拟中，用于生成利率路径的随机过程通常基于哪种模型？

A、BlackScholes模型

B、Vasicek模型

C、CapitalAssetPricingModel

D、ArbitragePricingTheory

【答案】B

【解析】正确答案是B。Vasicek模型是利率期限结构模型，常用于生成利率路径的随机过程。A选项BlackScholes模型主要用于期权定价，C选项CAPM是资产定价模型，D选项APT

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