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叉树期权定价模型教案（2025—2026学年）

一、教学分析

1.教材分析：

本教案针对2025—2026学年的学生，依据教学大纲和课程标准，旨在教授叉树期权定价模型这一核心概念。该模型是金融工程领域的重要工具，对于理解金融市场和期权定价有着至关重要的作用。在单元乃至整个课程体系中，本课内容承上启下，既需要学生掌握基础的概率论和统计学知识，又需引入更高级的数学模型。核心概念包括风险中性定价原理、二叉树模型以及期权定价公式。

2.学情分析：

学生在进入本课程前，通常已经具备一定的数学和经济学基础。然而，由于叉树期权定价模型涉及较为复杂的数学推导和金融知识，部分学生可能存在理解困难。具体来说，学生可能对概率论中的二叉分布理解不深，或者对金融衍生品的概念和特性不够熟悉。此外，学生在计算和建模能力上也可能存在差异。因此，教学设计应注重基础知识的回顾和巩固，以及通过实例和案例教学帮助学生理解抽象概念。

3.教学目标与策略：

教学目标设定为使学生能够理解叉树期权定价模型的原理，并能运用该模型进行简单的期权定价。教学策略包括引入实际案例，引导学生通过小组讨论和练习来加深理解。此外，通过课堂提问和反馈，及时了解学生的学习情况，调整教学进度和方法。达标水平要求学生能够独立完成模型的构建和定价计算。

二、教学目标

1.知识的目标：

能够说出叉树期权定价模型的基本原理和假设条件。

列举并解释模型中的关键变量，如股价、执行价格、到期时间等。

设计并展示一个简单的二叉树期权定价模型。

2.能力的目标：

通过案例分析，能够运用叉树模型进行期权定价计算。

在小组讨论中，能够与他人合作，共同解决模型构建中的问题。

评价模型在不同市场条件下的适用性和局限性。

3.情感态度与价值观的目标：

培养学生对金融衍生品市场的兴趣，激发对金融工程领域的探索欲望。

增强学生的逻辑思维和问题解决能力，提升在复杂情境下的决策能力。

培养学生的团队合作精神和批判性思维。

4.科学思维的目标：

能够运用数学工具和方法分析金融问题。

发展抽象思维，将实际问题转化为数学模型。

培养逻辑推理和演绎能力。

5.科学评价的目标：

评价叉树期权定价模型的准确性，并分析其误差来源。

评估模型在不同市场条件下的表现，并提出改进建议。

通过测试和反馈，自我评价学习成果，并制定改进计划。

三、教学重难点

教学重点在于理解叉树期权定价模型的构建过程和原理，难点在于运用模型进行复杂期权定价的计算和分析。难点形成的原因在于模型涉及的概率论和金融知识较为抽象，学生可能缺乏相关背景知识。因此，教学需注重基础知识的铺垫和模型应用的实例分析，以帮助学生克服难点。

四、教学准备

教学准备：为了确保教学活动的顺利进行，教师需准备包括但不限于以下内容：精心设计的多媒体课件，包含图表和模型以辅助理解；相关金融市场的音频视频资料；以及详细的任务单和评价表。学生方面，需预习教材内容，并收集相关资料，同时准备画笔、计算器等学习用具。此外，教学环境的设计也应考虑，如安排小组座位，提前规划黑板板书的内容框架，以营造良好的学习氛围。

五、教学过程

导入（5分钟）

教师活动：

1.以一个简短的金融新闻视频作为导入，引导学生关注期权市场。

2.提问：“期权是什么？为什么它对投资者如此重要？”

3.引出叉树期权定价模型的概念，并简要介绍其应用。

学生活动：

1.观看视频，思考视频中提到的期权交易。

2.回答教师提出的问题，分享自己对期权的理解。

3.记录下叉树期权定价模型的基本信息。

新授（45分钟）

任务一：理解叉树期权定价模型的基本原理（10分钟）

教师活动：

1.讲解二叉树模型的构建过程，包括节点、概率分布和期权价值。

2.展示一个简单的二叉树期权定价模型实例。

3.解释风险中性定价原理及其在模型中的应用。

学生活动：

1.认真听讲，理解二叉树模型的构建步骤。

2.观察实例，尝试自己绘制简单的二叉树模型。

3.思考风险中性定价原理如何应用于期权定价。

任务二：构建二叉树期权定价模型（15分钟）

教师活动：

1.分发任务单，明确构建二叉树期权定价模型的要求。

2.演示如何根据给定数据构建模型。

3.提供必要的指导，帮助学生完成模型构建。

学生活动：

1.根据任务单要求，开始构建自己的二叉树模型。

2.在教师的指导下，完成模型的构建。

3.记录下模型构建过程中的关键步骤和注意事项。

任务三：计算期权的内在价值和时间价值（10分钟）

教师活动：

1.讲解内在价值和时间价值的概念。

2.展示如何计算期权的内在价值和时间价值。

3.提供计算实例，帮助学生理解计算方法。

学生活动：

1.理解内在价值和时间价值的定义。

2.根据实例，尝试计算