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2025年金融风险管理师风险监控中的模型失效案例专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、2008年金融危机中，许多银行的VaR模型失效的主要原因是什么？

A、模型参数设置错误

B、模型假设市场正态分布，但实际出现了肥尾现象

C、数据输入错误

D、模型计算能力不足

【答案】B

【解析】正确答案是B。2008年金融危机中，VaR模型普遍失效的核心原因是其基于正态分布的假设无法捕捉极端事件（肥尾现象），导致风险被严重低估。A选项参数设置错误和C选项数据输入错误属于操作层面问题，不是系统性失效原因。D选项计算能力不

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