2025年金融风险管理师风险价值在应对监管套利行为方面的局限性专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师风险价值在应对监管套利行为方面的局限性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、风险价值（VaR）模型在应对监管套利行为时，其主要局限性体现在？

A、能够全面覆盖极端市场风险

B、假设市场波动率恒定不变

C、忽略了尾部风险和非线性关系

D、完全适用于所有金融工具

【答案】C

【解析】正确答案是C。VaR模型的核心局限性在于其无法有效捕捉尾部风险和非线性关系，而监管套利行为往往利用这些漏洞进行操作。A选项错误，VaR恰恰不能全面覆盖极端市场风险；B选项错误，VaR通常假设波

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