2025年金融风险管理师跨境资金流动与流动性风险暴露专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师跨境资金流动与流动性风险暴露专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师跨境资金流动与流动性风险暴露专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师跨境资金流动与流动性风险暴露专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在评估一家跨国银行的跨境资金流动风险时，风险经理最应关注的外部驱动因

素是？

A、银行内部的信贷审批流程

B、目标市场的宏观经济稳定性

C、银行内部员工的操作熟练度

D、银行总部的地理位置

【答案】B

【解析】正确答案是B。跨境资金流动风险主要受外部宏观经济环境影响，目标市

场的经济稳定性、利率、汇率政策等是决定资金流向和规模的关键因素。A、C、D选

项属于银行内部因素，虽然对风险管理有影响，但并非跨境资金流动风险最主要的外部

驱动因素。知识点：跨境资金流动的宏观驱动因素。易错点：容易将内部操作风险与外

部市场驱动因素混淆，未能识别出宏观经济因素在跨境业务中的决定性作用。

2、当一家跨国企业面临突发的资本管制，其在某国的子公司无法将利润汇回母公

司时，该企业遭遇的主要风险类型是？

A、市场风险

B、国家风险中的转移风险

C、信用风险

D、操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本管制直接限制了资金的跨境转移，属于国家风险范畴

中的转移风险，即由于东道国政府政策或行为导致投资者无法将资金或收益转换成外

汇并汇出本国的风险。A选项市场风险主要指市场价格波动；C选项信用风险是交易对

手违约；D选项操作风险是内部流程、人员或系统失误。这三者均不直接描述因政府政

策导致的资金汇出障碍。知识点：国家风险的细分类型。易错点：容易将国家风险与更

宽泛的市场风险或操作风险混淆，未能精准识别“转移”这一核心行为受限的风险。

3、在压力测试中，为了评估跨境业务的流动性风险暴露，银行设定的情景最不应

包括的是？

A、主要交易货币对汇率大幅贬值

B、东道国发生严重的政治动荡

C、银行内部核心系统升级

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D、全球主要央行同步收紧货币政策

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试旨在评估外部极端冲击对银行流动性的影响。A、

B、D均为外部宏观事件，会直接影响跨境资金的流入流出和融资成本，是合理的压力

情景。C选项银行内部系统升级属于操作风险事件，虽然可能暂时影响业务处理，但并

非跨境资金流动与流动性风险暴露的直接外部驱动因素，应作为独立的操作风险压力

测试，而非流动性风险压力情景。知识点：流动性风险压力测试的情景设计。易错点：

容易将所有对银行有影响的负面事件都纳入流动性压力测试，而忽略了情景应与所测

风险类型具有直接因果关系的原则。

4、巴塞尔协议III中引入的流动性覆盖率（LCR），旨在确保银行拥有足够的高

质量流动性资产（HQLA）以应对短期压力。对于一家严重依赖跨境批发融资的银行，

LCR指标主要揭示了其哪方面的脆弱性？

A、长期资本充足性

B、短期融资能力

C、盈利能力波动性

D、信贷资产质量

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR衡量的是银行在30天严重压力情景下，能否通过变

现高质量流动性资产来覆盖净现金流出。对于依赖跨境批发融资的银行，其融资来源在

压力下可能迅速枯竭，LCR直接反映了其应对短期资金外流的“自救”能力，即短期融

资的稳定性。A选项资本充足性由杠杆率、资本充足率等衡量；C、D选项与流动性风

险无直接关系。知识点：流动性覆盖率（LCR）的监管意图与应用。易错点：容易混淆

LCR与资本充足率的功能，前者关注短期流动性，后者关注长期损失吸收能力。

5、某国货币突然大幅贬值，导致该国以外币计价债务的企业偿债压力剧增，这体

现了跨境资金流动风险中的哪一种传导机制？

A、贸易关联传导

B、信心效应传导

C、资产负债表效应传导

D、金融套利传导

【答案】C

【解析】正确答案是C。资产负债表效应传导是指汇率变动通过影响