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2025年金融风险管理师数字银行资本充足性挑战专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师数字银行资本充足性挑战专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师数字银行资本充足性挑战专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、数字银行在资本充足性管理中面临的最主要挑战是什么？

A、客户数据泄露风险

B、技术系统升级成本

C、业务快速扩张导致的资本消耗

D、监管政策频繁调整

【答案】C

【解析】正确答案是C。数字银行通常以轻资产模式快速扩张，但业务增长会带来

风险加权资产的增加，从而消耗资本。A选项是操作风险范畴，B选项是运营成本问

题，D选项是外部环境因素，均不直接构成资本充足性核心挑战。知识点：资本充足率

=资本/风险加权资产。易错点：容易将一般性风险与资本充足性直接关联。

2、巴塞尔协议III对数字银行资本充足率的核心要求是？

A、降低一级资本充足率标准

B、提高杠杆率监管要求

C、取消资本缓冲要求

D、简化风险权重计量

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III显著提高了杠杆率要求，以限制银行过度

杠杆化。A选项与实际相反，C选项错误（新增了资本缓冲），D选项不符合协议趋势。

知识点：巴塞尔协议III三大支柱。易错点：混淆不同版本巴塞尔协议的改革方向。

3、数字银行在信用风险评估中与传统银行最大的区别是？

A、更依赖抵押品价值

B、更注重大数据风控模型

C、采用更保守的评级标准

D、完全依赖人工审批

【答案】B

【解析】正确答案是B。数字银行通过大数据和AI技术构建实时风控模型，这是其

核心优势。A选项是传统银行特点，C选项不符合数字银行创新特征，D选项完全错

误。知识点：数字银行风控技术特点。易错点：忽视技术对风控模式的根本性改变。

4、数字银行操作风险资本计提的特殊性主要体现在？

A、完全豁免计提要求

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B、按固定比例计提

C、需考虑网络安全风险权重

D、仅计算线下业务风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。数字银行高度依赖信息系统，网络安全风险在操作风险资

本计量中需特别考量。A选项错误（仍需计提），B选项不符合监管要求，D选项忽略

了线上业务风险。知识点：操作风险资本计量方法。易错点：低估数字环境下的操作风

险复杂性。

5、数字银行流动性风险管理的关键指标是？

A、存贷比

B、流动性覆盖率(LCR)

C、净稳定资金比率(NSFR)

D、现金比率

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR是巴塞尔协议III引入的核心流动性指标，特别适合

数字银行高频资金流动特征。A选项已非核心指标，C选项更侧重长期稳定，D选项过

于简单。知识点：流动性风险监管指标体系。易错点：混淆不同流动性指标的适用场景。

6、数字银行资本补充渠道中，最具可持续性的是？

A、增发普通股

B、发行永续债

C、利润留存

D、政府注资

【答案】C

【解析】正确答案是C。利润留存是内生性资本补充，最具可持续性。A、B选项受

市场条件限制，D选项非常规手段。知识点：银行资本补充工具分类。易错点：忽视内

生性资本的重要性。

7、数字银行在市场风险资本计量中，最需要关注的是？

A、利率风险

B、汇率风险

C、商品价格风险

D、股票价格风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。数字银行资产负债期限错配更严重，利率风险尤为突出。B、

C、D选项通常不是其主要风险源。知识点：数字银行资产负债结构特点。易错点：未

抓住数字银行的核心风险特征。

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8、监管机构对数字银行资本充足