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2025年金融风险管理师外汇风险模拟交易系统专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师外汇风险模拟交易系统专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师外汇风险模拟交易系统专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在外汇风险模拟交易系统中，当交易员预期某货币对将升值时，最直接的操作

策略是？

A、卖出该货币对的看涨期权

B、买入该货币对的远期合约

C、卖出该货币对的期货合约

D、买入该货币对的现货

【答案】D

【解析】正确答案是D。买入现货是最直接的升值预期操作，可以立即获得汇率上

涨收益。B选项远期合约虽然也能锁定汇率，但缺乏灵活性；A和C选项都是做空操

作，与升值预期相反。知识点：外汇交易基础策略。易错点：混淆不同衍生工具的方向

性。

2、模拟交易系统中显示的”点差”主要反映的是？

A、市场波动率

B、交易商利润空间

C、央行干预程度

D、经济数据预期

【答案】B

【解析】正确答案是B。点差是买卖价差，主要构成交易商的利润来源。A选项波

动率会影响点差大小但不是本质；C和D选项属于市场影响因素。知识点：外汇市场

微观结构。易错点：误将点差等同于市场风险指标。

3、在模拟系统中设置止损单的主要目的是？

A、提高交易频率

B、限制最大亏损

C、增加杠杆倍数

D、预测汇率走势

【答案】B

【解析】正确答案是B。止损单是风险管理工具，用于预设最大可接受亏损。A选

项与止损功能无关；C选项杠杆是资金管理概念；D选项预测属于分析范畴。知识点：

交易风险控制。易错点：混淆止损与止盈功能。

4、当模拟系统显示某货币对”流动性不足”时，最可能的表现是？

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A、点差急剧扩大

B、价格持续上涨

C、交易量激增

D、波动率降低

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性不足时买卖价差会扩大。B和C选项是流动性充足

的表现；D选项波动率与流动性无必然联系。知识点：市场流动性特征。易错点：将流

动性与波动性混为一谈。

5、外汇模拟交易中的”隔夜利息”计算基础是？

A、两国利率差异

B、交易金额大小

C、持仓时间长短

D、货币对波动率

【答案】A

【解析】正确答案是A。隔夜利息基于两国利率差（利差交易原理）。B和C选项

影响利息总额但非计算基础；D选项与利息无关。知识点：外汇利息计算。易错点：忽

略利率差的核心作用。

6、在模拟系统中进行”套利交易”时，最需要关注的风险是？

A、流动性风险

B、汇率反转风险

C、系统故障风险

D、操作失误风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。套利交易依赖利差稳定，汇率反转会侵蚀收益。A、C、D

选项属于一般交易风险。知识点：套利交易风险特征。易错点：低估汇率波动对利差策

略的影响。

7、模拟交易系统的”压力测试”功能主要用于评估？

A、系统运行稳定性

B、极端市场下的策略表现

C、交易员操作熟练度

D、数据更新及时性

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试模拟极端行情，检验策略抗风险能力。A选项属

于技术测试；C和D选项与压力测试目的不符。知识点：风险压力测试。易错点：混

淆技术测试与策略测试。

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8、当模拟系统显示”轧差头寸”时，表示？

A、所有持仓已平仓

B、多空头寸已对冲

C、保证金不足

D、交易已暂停

【答案】B

【解析】正确答案是B。轧差指多空头寸相互抵消后的净头寸。A选项是完全平仓；

C和D选项是其他交易状态。知识点：头寸管理术语。易错点：