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2025年金融风险管理师ESG风险与同业拆借市场流动性专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师ESG风险与同业拆借市场流动性

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师ESG风险与同业拆借市场流动性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在ESG风险评估中，以下哪项最可能被视为对银行同业拆借市场流动性的直接

冲击因素？

A、某银行发布的社会责任报告获得奖项

B、监管机构突然提高对高碳行业的信贷限制

C、某银行因环境违规被处以巨额罚款

D、竞争对手推出绿色金融产品

【答案】C

【解析】正确答案是C。环境违规罚款会直接损害银行声誉和财务状况，导致其他

银行在同业拆借市场对其提高拆借利率或减少拆借额度，直接影响流动性。A选项属于

正面ESG表现，不会产生冲击；B选项是政策性影响，属于间接因素；D选项属于市

场竞争，与流动性无直接关联。知识点：ESG风险传导机制。易错点：混淆直接冲击与

间接影响。

2、同业拆借利率（如SHIBOR）突然飙升，最可能反映的市场状况是？

A、ESG投资需求激增

B、银行间流动性普遍紧张

C、绿色债券发行量增加

D、监管政策放松

【答案】B

【解析】正确答案是B。同业拆借利率是银行间资金成本的直接指标，飙升通常意

味着流动性短缺。A、C选项与ESG相关，但不会直接导致利率飙升；D选项政策放

松通常会降低利率。知识点：同业拆借市场利率与流动性关系。易错点：忽视利率与流

动性的反向关系。

3、ESG因素对银行流动性的影响主要通过哪种机制体现？

A、直接增加存款

B、影响声誉和融资能力

C、降低运营成本

D、提高贷款利率

【答案】B

【解析】正确答案是B。ESG表现差会损害银行声誉，导致同业拆借市场融资困难

或成本上升，影响流动性。A、C、D选项与ESG关联性较弱。知识点：ESG风险对流

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动性的传导路径。易错点：混淆ESG对流动性与盈利性的影响。

4、在绿色金融框架下，以下哪项措施最可能缓解同业拆借市场的流动性压力？

A、发行绿色债券补充资本

B、增加高碳行业贷款

C、减少ESG信息披露

D、提高拆借利率

【答案】A

【解析】正确答案是A。发行绿色债券可以吸引ESG偏好投资者，补充银行资本，

增强流动性。B选项会增加风险；C选项会降低市场信任；D选项会加剧流动性紧张。

知识点：绿色金融工具与流动性管理。易错点：忽视绿色债券的融资功能。

5、ESG评级较低的银行在同业拆借市场可能面临的主要风险是？

A、信用风险溢价上升

B、存款流失

C、股价下跌

D、监管处罚

【答案】A

【解析】正确答案是A。ESG评级低会导致其他银行要求更高的风险溢价，增加拆

借成本。B、C、D选项是间接影响。知识点：ESG评级与融资成本。易错点：混淆直

接与间接风险。

6、同业拆借市场的流动性危机可能因以下哪项ESG事件加剧？

A、某银行发布ESG报告

B、气候变化导致抵押品价值下降

C、绿色金融产品创新

D、ESG投资比例上升

【答案】B

【解析】正确答案是B。气候变化会降低抵押品价值，增加银行风险，加剧流动性

危机。A、C、D选项属于中性或正面影响。知识点：气候风险与流动性。易错点：忽

视物理风险对金融市场的冲击。

7、ESG风险中的“治理”因素对同业拆借流动性的影响主要体现在？

A、环境政策执行

B、社会责任履行

C、内部控制有效性

D、绿色投资比例

【答案】C

2025年金融风险管理师ESG风险与同业拆借市场流动性专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。治理因素中，内部控制失效可能导致操作风险或声誉风险，